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Collector v1.0-Strategie

Die Strategie eröffnet Marktorders, wenn der Preis dynamische Kauf- oder Verkaufsniveaus erreicht, die durch einen festen Abstand getrennt sind. Das Volumen erhöht sich nach einer bestimmten Anzahl von Trades. Alle Positionen werden geschlossen, sobald der kumulierte Gewinn einen Schwellenwert überschreitet.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Schlusskurs >= Kaufniveau
    • Short: Schlusskurs <= Verkaufsniveau
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien:
    • Alles schließen, wenn Gesamtgewinn >= ProfitClose
  • Stops: Keine
  • Standardwerte:
    • Distance = 10m
    • InitialVolume = 0.01m
    • VolumeStep = 0.01m
    • IncreaseTrade = 3
    • MaxTrades = 200
    • ProfitClose = 500000m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
  • Filter:
    • Kategorie: Grid
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Keine
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Kurzfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Hoch
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy using Highest/Lowest channels (converted from grid).
/// </summary>
public class CollectorV10Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int Lookback { get => _lookback.Value; set => _lookback.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CollectorV10Strategy()
	{
		_lookback = Param(nameof(Lookback), 20)
			.SetDisplay("Lookback", "Channel lookback period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Lookback };
		var lowest = new Lowest { Length = Lookback };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = highest;
			_prevLow = lowest;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = highest;
		_prevLow = lowest;
	}
}