Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Collector v1.0

Стратегия открывает рыночные ордера, когда цена достигает динамических уровней покупки или продажи, разделённых фиксированным расстоянием. Объём увеличивается после заданного числа сделок. Все позиции закрываются, когда суммарная прибыль превышает заданный порог.

Детали

  • Условия входа:
    • Long: цена закрытия >= уровня покупки
    • Short: цена закрытия <= уровня продажи
  • Направление: Оба
  • Условия выхода:
    • Закрыть все при общей прибыли >= ProfitClose
  • Стопы: Нет
  • Значения по умолчанию:
    • Distance = 10m
    • InitialVolume = 0.01m
    • VolumeStep = 0.01m
    • IncreaseTrade = 3
    • MaxTrades = 200
    • ProfitClose = 500000m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
  • Фильтры:
    • Категория: Сетка
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Нет
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Краткосрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Высокий
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy using Highest/Lowest channels (converted from grid).
/// </summary>
public class CollectorV10Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int Lookback { get => _lookback.Value; set => _lookback.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CollectorV10Strategy()
	{
		_lookback = Param(nameof(Lookback), 20)
			.SetDisplay("Lookback", "Channel lookback period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Lookback };
		var lowest = new Lowest { Length = Lookback };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = highest;
			_prevLow = lowest;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = highest;
		_prevLow = lowest;
	}
}