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Estrategia Collector v1.0

La estrategia abre órdenes de mercado cuando el precio alcanza niveles dinámicos de compra o venta separados por una distancia fija. El volumen aumenta después de un número especificado de operaciones. Todas las posiciones se cierran una vez que el beneficio acumulado supera un umbral.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: precio de cierre >= nivel de compra
    • Corto: precio de cierre <= nivel de venta
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida:
    • Cerrar todo cuando el beneficio total >= ProfitClose
  • Stops: Ninguno
  • Valores predeterminados:
    • Distance = 10m
    • InitialVolume = 0.01m
    • VolumeStep = 0.01m
    • IncreaseTrade = 3
    • MaxTrades = 200
    • ProfitClose = 500000m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
  • Filtros:
    • Categoría: Cuadrícula
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Ninguno
    • Stops: No
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Corto plazo
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Alto
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy using Highest/Lowest channels (converted from grid).
/// </summary>
public class CollectorV10Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int Lookback { get => _lookback.Value; set => _lookback.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CollectorV10Strategy()
	{
		_lookback = Param(nameof(Lookback), 20)
			.SetDisplay("Lookback", "Channel lookback period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Lookback };
		var lowest = new Lowest { Length = Lookback };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = highest;
			_prevLow = lowest;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = highest;
		_prevLow = lowest;
	}
}