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RSI + 1200戦略

RSI + 1200戦略は、相対強度と上位時間軸のトレンドフィルターによって確認された トレンドリバーサルを捉えることを目指します。クラシックな14期間の Relative Strength Indexと、 120分のマルチタイムフレームシリーズで計算された指数移動平均を組み合わせます（"1200"は 元のコンセプトでの上位時間軸を指します）。モメンタムとトレンドフィルターが一致した場合にのみ 取引シグナルが取られます。

流動性の高い仮想通貨ペアでのバックテストは、この手法が持続的な方向性のある市場で最も 機能することを示しています。乱雑またはレンジバウンドの期間は偽シグナルを生成する可能性があるため、 戦略にはEMAの周囲に小さな価格スラックと、リスク管理を助けるパーセンテージベースのストップロスが含まれています。

RSIが売られすぎの領域から上向きにクロスし、価格が上位時間軸EMAの1パーセント以内の上方にある時に ロング取引が開かれます。ショートの設定は鏡像の条件です。ポジションはRSIが反対の極値に達した時に クローズされ、動きの枯渇を示します。エントリー価格からstopLossPercentパーセントの位置に 保護的なストップも置かれます。

詳細

  • エントリー条件
    • ロング: RSIがrsiOversoldを上抜けし、終値がEMAの1%以内の上方にある。
    • ショート: RSIがrsiOverboughtを下抜けし、終値がEMAの1%以内の下方にある。
  • エグジット条件
    • ロング: RSIがrsiOverboughtを上回る。
    • ショート: RSIがrsiOversoldを下回る。
  • ストップ: stopLossPercentによるオプションのパーセンテージストップ‑ロス。
  • デフォルトパラメーター
    • rsiLength = 14
    • rsiOverbought = 72
    • rsiOversold = 28
    • emaLength = 150
    • mtfTimeframe = 120 分
    • stopLossPercent = 0.10 (10%)
  • フィルター
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: RSI, EMA
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中
    • 時間軸: イントラデイ / マルチ‑タイムフレーム
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中程度
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// RSI + 1200 Strategy.
/// Uses RSI crossover signals with EMA trend filter.
/// Buys when RSI crosses above oversold level while price is above EMA.
/// Sells when RSI crosses below overbought level while price is below EMA.
/// </summary>
public class RsiPlus1200Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private decimal _prevRsi;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	public int RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public RsiPlus1200Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI calculation length", "RSI");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 70)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "RSI");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 30)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "RSI");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for trend filter", "Moving Average");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null;
		_ema = null;
		_prevRsi = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, _ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed || !_ema.IsFormed)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// RSI crossovers
		var rsiCrossUpOversold = rsiVal > RsiOversold && _prevRsi <= RsiOversold;
		var rsiCrossDownOverbought = rsiVal < RsiOverbought && _prevRsi >= RsiOverbought;

		// Buy: RSI crosses above oversold + price above EMA (uptrend)
		if (rsiCrossUpOversold && candle.ClosePrice > emaVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: RSI crosses below overbought + price below EMA (downtrend)
		else if (rsiCrossDownOverbought && candle.ClosePrice < emaVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: RSI overbought
		else if (Position > 0 && rsiVal > RsiOverbought)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: RSI oversold
		else if (Position < 0 && rsiVal < RsiOversold)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}