Русский
Открыть на GitHub

Стратегия RSI + 1200

RSI + 1200 ищет развороты тренда, подтверждённые силой движения и трендовым фильтром из старшего тайм‑фрейма. В стратегии используется классический RSI с периодом 14 и экспоненциальная скользящая средняя, рассчитанная по 120‑минутным свечам. Сигналы на вход формируются только тогда, когда импульс и направление тренда совпадают.

Историческое тестирование на ликвидных криптовалютных парах показывает, что стратегия работает лучше всего в устойчивых направленных движениях. Во время флэта возможны ложные сигналы, поэтому вокруг EMA используется небольшой допуск, а риски ограничиваются процентным стоп‑лоссом.

Длинная позиция открывается, когда RSI выходит из зоны перепроданности и цена находится не более чем на один процент выше EMA старшего тайм‑фрейма. Для короткой позиции выполняются зеркальные условия. Закрытие осуществляется при достижении RSI противоположного экстремума, что сигнализирует об исчерпании движения. Дополнительно выставляется стоп на расстоянии stopLossPercent процентов от цены входа.

Подробности

  • Условия входа
    • Лонг: RSI пересекает rsiOversold снизу вверх и цена ≤ 1% выше EMA.
    • Шорт: RSI пересекает rsiOverbought сверху вниз и цена ≥ 1% ниже EMA.
  • Условия выхода
    • Лонг: RSI поднимается выше rsiOverbought.
    • Шорт: RSI опускается ниже rsiOversold.
  • Стопы: процентный стоп‑лосс stopLossPercent.
  • Параметры по умолчанию
    • rsiLength = 14
    • rsiOverbought = 72
    • rsiOversold = 28
    • emaLength = 150
    • mtfTimeframe = 120 минут
    • stopLossPercent = 0.10 (10%)
  • Фильтры
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: оба
    • Индикаторы: RSI, EMA
    • Стопы: есть
    • Сложность: средняя
    • Тайм‑фрейм: внутридневной / мульти‑таймфрейм
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенции: нет
    • Уровень риска: умеренный
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// RSI + 1200 Strategy.
/// An EMA of EmaLength bars is calculated on MtfTimeframe candles. A long opens when RSI crosses above RsiOversold and the close
/// is at most 1% above that EMA; a short opens when RSI crosses below RsiOverbought and the close is no more than 1% below it. Longs close once RSI rises above RsiOverbought and shorts once it falls below RsiOversold.
/// A stop at StopLossPercent (a fraction, 0.10 = 10%) from the entry limits the loss.
/// </summary>
public class RsiPlus1200Strategy : Strategy
{
	private const decimal EmaSlack = 0.01m;

	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _mtfTimeframe;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private ExponentialMovingAverage _ema;
	private decimal? _prevRsi;
	private decimal? _mtfEma;

	/// <summary>
	/// RSI period.
	/// </summary>
	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI overbought level.
	/// </summary>
	public decimal RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI oversold level.
	/// </summary>
	public decimal RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// EMA period on the higher time frame.
	/// </summary>
	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Higher time frame of the EMA.
	/// </summary>
	public DataType MtfTimeframe
	{
		get => _mtfTimeframe.Value;
		set => _mtfTimeframe.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss as a fraction of the entry price (0.10 = 10%).
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type of the RSI signals.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public RsiPlus1200Strategy()
	{
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 72m)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "Indicators");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 28m)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 150)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period on the higher time frame", "Indicators");

		_mtfTimeframe = Param(nameof(MtfTimeframe), TimeSpan.FromMinutes(120).TimeFrame())
			.SetDisplay("MTF Timeframe", "Higher time frame of the EMA", "General");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 0.10m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss as a fraction of the entry price (0.10 = 10%)", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type of the RSI signals", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, MtfTimeframe)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
		_mtfEma = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = null;
		_mtfEma = null;

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		SubscribeCandles(MtfTimeframe)
			.Bind(_ema, ProcessMtfCandle)
			.Start();

		if (StopLossPercent > 0m)
		{
			StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent * 100m, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

			// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
			foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
			{
				var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
				quotes.MarketData.BuildField = field;
				SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
			}
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
				DrawIndicator(oscillators, _rsi);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessMtfCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !_ema.IsFormed)
			return;

		_mtfEma = emaValue;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !_rsi.IsFormed)
			return;

		var prevRsi = _prevRsi;
		_prevRsi = rsi;

		if (prevRsi is not decimal previous || _mtfEma is not decimal ema)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var crossUpOversold = previous <= RsiOversold && rsi > RsiOversold;
		var crossDownOverbought = previous >= RsiOverbought && rsi < RsiOverbought;

		if (crossUpOversold && close <= ema * (1m + EmaSlack) && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (crossDownOverbought && close >= ema * (1m - EmaSlack) && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && rsi > RsiOverbought)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && rsi < RsiOversold)
			BuyMarket(-Position);
	}
}