Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия RSI + 1200

RSI + 1200 ищет развороты тренда, подтверждённые силой движения и трендовым фильтром из старшего тайм‑фрейма. В стратегии используется классический RSI с периодом 14 и экспоненциальная скользящая средняя, рассчитанная по 120‑минутным свечам. Сигналы на вход формируются только тогда, когда импульс и направление тренда совпадают.

Историческое тестирование на ликвидных криптовалютных парах показывает, что стратегия работает лучше всего в устойчивых направленных движениях. Во время флэта возможны ложные сигналы, поэтому вокруг EMA используется небольшой допуск, а риски ограничиваются процентным стоп‑лоссом.

Длинная позиция открывается, когда RSI выходит из зоны перепроданности и цена находится не более чем на один процент выше EMA старшего тайм‑фрейма. Для короткой позиции выполняются зеркальные условия. Закрытие осуществляется при достижении RSI противоположного экстремума, что сигнализирует об исчерпании движения. Дополнительно выставляется стоп на расстоянии stopLossPercent процентов от цены входа.

Подробности

  • Условия входа
    • Лонг: RSI пересекает rsiOversold снизу вверх и цена ≤ 1% выше EMA.
    • Шорт: RSI пересекает rsiOverbought сверху вниз и цена ≥ 1% ниже EMA.
  • Условия выхода
    • Лонг: RSI поднимается выше rsiOverbought.
    • Шорт: RSI опускается ниже rsiOversold.
  • Стопы: процентный стоп‑лосс stopLossPercent.
  • Параметры по умолчанию
    • rsiLength = 14
    • rsiOverbought = 72
    • rsiOversold = 28
    • emaLength = 150
    • mtfTimeframe = 120 минут
    • stopLossPercent = 0.10 (10%)
  • Фильтры
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: оба
    • Индикаторы: RSI, EMA
    • Стопы: есть
    • Сложность: средняя
    • Тайм‑фрейм: внутридневной / мульти‑таймфрейм
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенции: нет
    • Уровень риска: умеренный
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// RSI + 1200 Strategy.
/// Uses RSI crossover signals with EMA trend filter.
/// Buys when RSI crosses above oversold level while price is above EMA.
/// Sells when RSI crosses below overbought level while price is below EMA.
/// </summary>
public class RsiPlus1200Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private decimal _prevRsi;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	public int RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public RsiPlus1200Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI calculation length", "RSI");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 70)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "RSI");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 30)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "RSI");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for trend filter", "Moving Average");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null;
		_ema = null;
		_prevRsi = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, _ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed || !_ema.IsFormed)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// RSI crossovers
		var rsiCrossUpOversold = rsiVal > RsiOversold && _prevRsi <= RsiOversold;
		var rsiCrossDownOverbought = rsiVal < RsiOverbought && _prevRsi >= RsiOverbought;

		// Buy: RSI crosses above oversold + price above EMA (uptrend)
		if (rsiCrossUpOversold && candle.ClosePrice > emaVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: RSI crosses below overbought + price below EMA (downtrend)
		else if (rsiCrossDownOverbought && candle.ClosePrice < emaVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: RSI overbought
		else if (Position > 0 && rsiVal > RsiOverbought)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: RSI oversold
		else if (Position < 0 && rsiVal < RsiOversold)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}