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Estratégia RSI + 1200

A Estratégia RSI + 1200 busca capturar reversões de tendência confirmadas por força relativa e um filtro de tendência de período superior. Combina um Relative Strength Index clássico de 14 períodos com uma Média Móvel Exponencial calculada em uma série de múltiplos períodos de 120 minutos ("1200" refere-se ao período superior no conceito original). Os sinais de trading só são capturados quando o momentum e o filtro de tendência se alinham.

Backtests em pares de criptomoedas líquidas mostram que o método funciona melhor em mercados direcionais sustentados. Períodos agitados ou de consolidação podem produzir sinais falsos, portanto a estratégia inclui uma pequena folga de preço ao redor da EMA e um stop‑loss baseado em percentual para ajudar a gerenciar o risco.

Uma operação comprada é aberta quando RSI cruza para cima a partir do território de sobrevenda e o preço está dentro de um por cento acima da EMA do período superior. A configuração vendida é a condição espelhada. As posições são fechadas quando RSI atinge o extremo oposto, sinalizando o esgotamento do movimento. Um stop protetor também é colocado a stopLossPercent por cento do preço de entrada.

Detalhes

  • Condições de entrada
    • Comprado: RSI cruza acima de rsiOversold e o fechamento é <= 1% acima da EMA.
    • Vendido: RSI cruza abaixo de rsiOverbought e o fechamento é >= 1% abaixo da EMA.
  • Condições de saída
    • Comprado: RSI sobe acima de rsiOverbought.
    • Vendido: RSI cai abaixo de rsiOversold.
  • Stops: Stop‑loss percentual opcional via stopLossPercent.
  • Parâmetros padrão
    • rsiLength = 14
    • rsiOverbought = 72
    • rsiOversold = 28
    • emaLength = 150
    • mtfTimeframe = 120 minutos
    • stopLossPercent = 0.10 (10%)
  • Filtros
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: RSI, EMA
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Médio
    • Período: Intradiário / multi‑período
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Moderado
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// RSI + 1200 Strategy.
/// Uses RSI crossover signals with EMA trend filter.
/// Buys when RSI crosses above oversold level while price is above EMA.
/// Sells when RSI crosses below overbought level while price is below EMA.
/// </summary>
public class RsiPlus1200Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private decimal _prevRsi;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	public int RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public RsiPlus1200Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI calculation length", "RSI");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 70)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "RSI");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 30)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "RSI");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for trend filter", "Moving Average");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null;
		_ema = null;
		_prevRsi = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, _ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed || !_ema.IsFormed)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// RSI crossovers
		var rsiCrossUpOversold = rsiVal > RsiOversold && _prevRsi <= RsiOversold;
		var rsiCrossDownOverbought = rsiVal < RsiOverbought && _prevRsi >= RsiOverbought;

		// Buy: RSI crosses above oversold + price above EMA (uptrend)
		if (rsiCrossUpOversold && candle.ClosePrice > emaVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: RSI crosses below overbought + price below EMA (downtrend)
		else if (rsiCrossDownOverbought && candle.ClosePrice < emaVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: RSI overbought
		else if (Position > 0 && rsiVal > RsiOverbought)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: RSI oversold
		else if (Position < 0 && rsiVal < RsiOversold)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}