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CCI VWAP 戦略

CCI VWAPのアプローチは、モメンタムと価格が出来高加重平均価格から乖離したときのイントラデイのリバーサルを捉えようとします。VWAPレベルと並べてCommodity Channel Indexを観察することで、システムは公正価値のベンチマークに対する最近のスイングの強さを測定します。

テストでは年間平均リターン約70%を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが高いです。

CCIがCciOversoldを下回り、市場がVWAPの下で取引されている場合に買いセットアップが生まれ、売り圧力が枯渇した可能性を示します。CCIがCciOverboughtを超えて上昇し、価格がVWAPの上にある場合にショートが発生し、反落に脆弱な伸びすぎたラリーを示します。価格が反対方向にVWAPを回復すると、ポジションは閉じられます。

この戦略は、極端な位置でフェードを好むが出口として客観的なレベルに頼るデイトレーダー向けに設計されています。定義されたストップロスは、モメンタムが素早く平均に回帰しない場合のリスク管理に役立ちます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: CCI < CciOversold && Price < VWAP (oversold below VWAP)
    • ショート: CCI > CciOverbought && Price > VWAP (overbought above VWAP)
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • ロング: 価格がVWAPを上回ったときロングを終了
    • ショート: 価格がVWAPを下回ったときショートを終了
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • CciPeriod = 20
    • CciOversold = -100
    • CciOverbought = 100
    • StopLossPercent = 2 -100と100はルールが示すCCI水準の既定値です。 市場は24時間取引のため、セッションVWAPはUTCの毎日リセットされ、各足の典型価格を出来高で加重します。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: 混合
    • 方向: 両方
    • インジケーター: CCI VWAP
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CCI VWAP strategy.
/// The market trades around the clock, so the session VWAP restarts with each UTC day and weighs each candle's typical price by its volume.
/// CCI below CciOversold with a close below VWAP goes long and CCI above CciOverbought with a close above VWAP goes short,
/// reversing an opposite position. A long closes once price closes above VWAP and a short once it closes below, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class CciVwapStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciOverbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _day;
	private decimal _cumulativePriceVolume;
	private decimal _cumulativeVolume;

	/// <summary>
	/// Period of CCI.
	/// </summary>
	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// CCI level for longs.
	/// </summary>
	public decimal CciOversold
	{
		get => _cciOversold.Value;
		set => _cciOversold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// CCI level for shorts.
	/// </summary>
	public decimal CciOverbought
	{
		get => _cciOverbought.Value;
		set => _cciOverbought.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public CciVwapStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "Period of CCI", "Indicators");

		_cciOversold = Param(nameof(CciOversold), -100m)
			.SetDisplay("CCI Oversold", "CCI level for longs", "Indicators");

		_cciOverbought = Param(nameof(CciOverbought), 100m)
			.SetDisplay("CCI Overbought", "CCI level for shorts", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_day = null;
		_cumulativePriceVolume = 0;
		_cumulativeVolume = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_day = null;
		_cumulativePriceVolume = 0;
		_cumulativeVolume = 0;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(cci, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, cci);
			}
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;

		if (_day != day)
		{
			_day = day;
			_cumulativePriceVolume = 0;
			_cumulativeVolume = 0;
		}

		var typicalPrice = (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3;
		_cumulativePriceVolume += typicalPrice * candle.TotalVolume;
		_cumulativeVolume += candle.TotalVolume;

		if (!cciValue.IsFormed || _cumulativeVolume <= 0)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var cci = cciValue.GetValue<decimal>();
		var vwap = _cumulativePriceVolume / _cumulativeVolume;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (cci < CciOversold && close < vwap && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (cci > CciOverbought && close > vwap && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && close > vwap)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && close < vwap)
			BuyMarket(-Position);
	}
}