Русский
Открыть на GitHub

Стратегия CCI VWAP

Подход CCI VWAP старается поймать внутридневные развороты, когда импульс и цена отклоняются от объёмно-взвешенной средней. Наблюдая индекс товарного канала (CCI) вместе с уровнем VWAP, система оценивает силу недавних движений относительно справедливой цены.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 70%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Сигнал на покупку возникает, когда CCI опускается ниже CciOversold и рынок торгуется под VWAP, что может означать истощение продавцов. Шорт открывается при CCI выше CciOverbought и цене над VWAP, показывая, что рост перегрет. Позиции закрываются после возврата цены к VWAP в обратном направлении.

Стратегия предназначена для дейтрейдеров, которые любят торговать от крайностей, но используют объективные уровни выхода. Заданный стоп‑лосс помогает контролировать риск, если импульс не возвращается быстро к среднему.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: CCI < CciOversold и цена < VWAP (перепроданность ниже VWAP)
    • Шорт: CCI > CciOverbought и цена > VWAP (перекупленность выше VWAP)
  • Лонг/Шорт: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Лонг: Закрыть позицию, когда цена поднимается выше VWAP
    • Шорт: Закрыть позицию, когда цена опускается ниже VWAP
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • CciPeriod = 20
    • CciOversold = -100
    • CciOverbought = 100
    • StopLossPercent = 2 -100 и 100 — значения по умолчанию уровней CCI из правил. Рынок торгуется круглосуточно, поэтому сессионный VWAP начинается заново каждые сутки по UTC и взвешивает типичную цену каждой свечи по её объёму. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Смешанная
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: CCI VWAP
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CCI VWAP strategy.
/// The market trades around the clock, so the session VWAP restarts with each UTC day and weighs each candle's typical price by its volume.
/// CCI below CciOversold with a close below VWAP goes long and CCI above CciOverbought with a close above VWAP goes short,
/// reversing an opposite position. A long closes once price closes above VWAP and a short once it closes below, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class CciVwapStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciOverbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _day;
	private decimal _cumulativePriceVolume;
	private decimal _cumulativeVolume;

	/// <summary>
	/// Period of CCI.
	/// </summary>
	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// CCI level for longs.
	/// </summary>
	public decimal CciOversold
	{
		get => _cciOversold.Value;
		set => _cciOversold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// CCI level for shorts.
	/// </summary>
	public decimal CciOverbought
	{
		get => _cciOverbought.Value;
		set => _cciOverbought.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public CciVwapStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "Period of CCI", "Indicators");

		_cciOversold = Param(nameof(CciOversold), -100m)
			.SetDisplay("CCI Oversold", "CCI level for longs", "Indicators");

		_cciOverbought = Param(nameof(CciOverbought), 100m)
			.SetDisplay("CCI Overbought", "CCI level for shorts", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_day = null;
		_cumulativePriceVolume = 0;
		_cumulativeVolume = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_day = null;
		_cumulativePriceVolume = 0;
		_cumulativeVolume = 0;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(cci, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, cci);
			}
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;

		if (_day != day)
		{
			_day = day;
			_cumulativePriceVolume = 0;
			_cumulativeVolume = 0;
		}

		var typicalPrice = (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3;
		_cumulativePriceVolume += typicalPrice * candle.TotalVolume;
		_cumulativeVolume += candle.TotalVolume;

		if (!cciValue.IsFormed || _cumulativeVolume <= 0)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var cci = cciValue.GetValue<decimal>();
		var vwap = _cumulativePriceVolume / _cumulativeVolume;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (cci < CciOversold && close < vwap && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (cci > CciOverbought && close > vwap && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && close > vwap)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && close < vwap)
			BuyMarket(-Position);
	}
}