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Strategie CCI VWAP

Der CCI VWAP-Ansatz versucht, Intraday-Umkehrungen zu erfassen, wenn Momentum und Preis vom volumengewichteten Durchschnittspreis abweichen. Durch die Beobachtung des Commodity Channel Index neben dem VWAP-Level misst das System die Stärke der jüngsten Bewegungen im Verhältnis zu einem fairen Wert.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 70%. Sie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Ein Kaufsignal entsteht, wenn der CCI unter -100 fällt und der Markt unter dem VWAP handelt, was darauf hinweist, dass der Verkaufsdruck erschöpft sein könnte. Ein Short entsteht, wenn der CCI über +100 steigt und der Preis über dem VWAP liegt, was eine überdehnte Rally hervorhebt, die anfällig für einen Rücksetzer ist. Positionen werden geschlossen, sobald der Preis den VWAP in die entgegengesetzte Richtung zurückerobert.

Diese Strategie eignet sich für Daytrader, die extreme Positionen handeln möchten, aber dennoch auf objektive Levels für Ausstiege vertrauen. Der definierte Stop-Loss hilft, das Risiko zu managen, wenn das Momentum nicht schnell zur Mitte revertiert.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: CCI < -100 && Price < VWAP (oversold below VWAP)
    • Short: CCI > 100 && Price > VWAP (overbought above VWAP)
  • Long/Short: Beide Seiten.
  • Ausstiegskriterien:
    • Long: Long schließen, wenn der Preis über den VWAP steigt
    • Short: Short schließen, wenn der Preis unter den VWAP fällt
  • Stops: Ja.
  • Standardwerte:
    • CciPeriod = 20
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filter:
    • Kategorie: Gemischt
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: CCI VWAP
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;
	
/// <summary>
/// Strategy that uses CCI and VWAP indicators to identify oversold and overbought conditions.
/// Enters long when CCI is below -100 and price is below VWAP.
/// Enters short when CCI is above 100 and price is above VWAP.
/// </summary>
public class CciVwapStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	
	private CommodityChannelIndex _cci;
	private int _cooldown;
	private DateTime _vwapDate;
	private decimal _vwapCumPv;
	private decimal _vwapCumVol;
	
	/// <summary>
	/// CCI period parameter.
	/// </summary>
	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Bars to wait between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage parameter.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Candle type parameter.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Strategy constructor.
	/// </summary>
	public CciVwapStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI period", "CCI indicator period", "Indicators")
			
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 60)
			.SetRange(1, 200)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General");
			
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop-loss %", "Stop-loss as percentage of entry price", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(1m, 3m, 0.5m);
			
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Type of candles to use", "General");
	}
	
	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}
	
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_cci = null;
		_cooldown = 0;
		_vwapDate = default;
		_vwapCumPv = 0m;
		_vwapCumVol = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Initialize CCI indicator
		_cci = new CommodityChannelIndex
		{
			Length = CciPeriod
		};

		var dummyEma = new ExponentialMovingAverage { Length = 10 };

		// Bind CCI to candle subscription
		var candlesSubscription = SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(_cci, dummyEma, ProcessCandle)
			.Start();
		
		// Setup chart if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, candlesSubscription);
			DrawIndicator(area, _cci);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
	
	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci, decimal dummyValue)
	{
		// Skip unfinished candles
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
			
		var date = candle.ServerTime.Date;
		if (_vwapDate != date)
		{
			_vwapDate = date;
			_vwapCumPv = 0m;
			_vwapCumVol = 0m;
		}

		_vwapCumPv += candle.ClosePrice * candle.TotalVolume;
		_vwapCumVol += candle.TotalVolume;
		if (_vwapCumVol <= 0m)
			return;

		var currentVwap = _vwapCumPv / _vwapCumVol;
		if (currentVwap == 0)
			return;

		if (_cooldown > 0)
			_cooldown--;
			
		// Long signal: CCI below -100 and price below VWAP
		if (_cooldown == 0 && cci < -100 && candle.ClosePrice < currentVwap && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (_cooldown == 0 && cci > 100 && candle.ClosePrice > currentVwap && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice > currentVwap)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice < currentVwap)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}