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Estrategia CCI VWAP

El enfoque CCI VWAP intenta capturar reversiones intradía cuando el momentum y el precio se alejan del precio promedio ponderado por volumen. Al observar el Índice de Canal de Materias Primas junto con el nivel VWAP, el sistema mide la fuerza de los movimientos recientes en relación con un punto de referencia de valor justo.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 70%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Una configuración de compra surge cuando el CCI cae por debajo de CciOversold y el mercado cotiza por debajo del VWAP, señalando que la presión vendedora puede estar agotada. Un corto ocurre cuando el CCI sube por encima de CciOverbought con el precio sobre el VWAP, destacando un rally extendido vulnerable a una corrección. Las posiciones se cierran una vez que el precio recupera el VWAP en dirección opuesta.

Esta estrategia está diseñada para traders intradía que prefieren operar en los extremos pero aun así confían en niveles objetivos para las salidas. El stop-loss definido ayuda a gestionar el riesgo si el momentum no revierte rápidamente a la media.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: CCI < CciOversold && Price < VWAP (oversold below VWAP)
    • Corto: CCI > CciOverbought && Price > VWAP (overbought above VWAP)
  • Largo/Corto: Ambos lados.
  • Criterios de salida:
    • Largo: Salir del largo cuando el precio suba por encima del VWAP
    • Corto: Salir del corto cuando el precio caiga por debajo del VWAP
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • CciPeriod = 20
    • CciOversold = -100
    • CciOverbought = 100
    • StopLossPercent = 2 -100 y 100 son los valores por defecto de los niveles de CCI que citan las reglas. El mercado opera las 24 horas, por lo que el VWAP de la sesión se reinicia cada día UTC y pondera el precio típico de cada vela por su volumen. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Mixto
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: CCI VWAP
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CCI VWAP strategy.
/// The market trades around the clock, so the session VWAP restarts with each UTC day and weighs each candle's typical price by its volume.
/// CCI below CciOversold with a close below VWAP goes long and CCI above CciOverbought with a close above VWAP goes short,
/// reversing an opposite position. A long closes once price closes above VWAP and a short once it closes below, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class CciVwapStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciOverbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _day;
	private decimal _cumulativePriceVolume;
	private decimal _cumulativeVolume;

	/// <summary>
	/// Period of CCI.
	/// </summary>
	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// CCI level for longs.
	/// </summary>
	public decimal CciOversold
	{
		get => _cciOversold.Value;
		set => _cciOversold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// CCI level for shorts.
	/// </summary>
	public decimal CciOverbought
	{
		get => _cciOverbought.Value;
		set => _cciOverbought.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public CciVwapStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "Period of CCI", "Indicators");

		_cciOversold = Param(nameof(CciOversold), -100m)
			.SetDisplay("CCI Oversold", "CCI level for longs", "Indicators");

		_cciOverbought = Param(nameof(CciOverbought), 100m)
			.SetDisplay("CCI Overbought", "CCI level for shorts", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_day = null;
		_cumulativePriceVolume = 0;
		_cumulativeVolume = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_day = null;
		_cumulativePriceVolume = 0;
		_cumulativeVolume = 0;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(cci, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, cci);
			}
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;

		if (_day != day)
		{
			_day = day;
			_cumulativePriceVolume = 0;
			_cumulativeVolume = 0;
		}

		var typicalPrice = (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3;
		_cumulativePriceVolume += typicalPrice * candle.TotalVolume;
		_cumulativeVolume += candle.TotalVolume;

		if (!cciValue.IsFormed || _cumulativeVolume <= 0)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var cci = cciValue.GetValue<decimal>();
		var vwap = _cumulativePriceVolume / _cumulativeVolume;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (cci < CciOversold && close < vwap && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (cci > CciOverbought && close > vwap && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && close > vwap)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && close < vwap)
			BuyMarket(-Position);
	}
}