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三本足上方リバーサル戦略

このパターンは短い下落後の急速な強気の転換を捉えます。連続する2本の下降ロウソクに続いて、直前のバーの高値を上回って引ける強い上昇ロウソクが必要です。ロジックはオプションでその前に価格が下降していたかどうかをチェックします。

テストでは年平均リターン約85%を示しています。暗号資産市場で最もよく機能します。

戦略は直近の3本のロウソクをメモリに保持します。シーケンスが基準に一致し、下降トレンドフィルターが満たされると、ロングポジションが開かれます。パターンの安値の下のボラティリティストップがトレードのリスクを制限します。

エントリー後、システムはストップが発動するか、反対方向の別のセットアップが現れるまで待ちます。このシンプルなアプローチは売られすぎ状態から急反発しやすい市場に適しています。

詳細

  • エントリー条件: より低い安値を伴う2本の弱気ロウソク、その後中央バーの高値を上回って引ける強気ロウソク。
  • ロング/ショート: ロングのみ。
  • エグジット条件: ストップロスまたは次のパターン。
  • ストップ: はい、パターンの安値の下。
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLossPercent = 1
    • RequireDowntrend = true
    • DowntrendLength = 5
  • フィルター:
    • カテゴリ: パターン
    • 方向: ロングのみ
    • インジケーター: Candlestick
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Long-only three-bar reversal after an optional net downtrend.
/// A pattern-low stop and an opposite three-bar reversal close the full position.
/// </summary>
public class ThreeBarReversalUpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<bool> _requireDowntrend;
	private readonly StrategyParam<int> _downtrendLength;

	private readonly List<ICandleMessage> _recent = new();
	private decimal? _patternStop;
	private Order _entryOrder;
	private Order _exitOrder;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public bool RequireDowntrend { get => _requireDowntrend.Value; set => _requireDowntrend.Value = value; }
	public int DowntrendLength { get => _downtrendLength.Value; set => _downtrendLength.Value = value; }

	public ThreeBarReversalUpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Three-bar pattern timeframe", "General");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m).SetRange(0m, 99m)
			.SetDisplay("Stop below pattern low (%)", "Buffer below the lowest of all three pattern lows; zero places the stop at that low.", "Protection");
		_requireDowntrend = Param(nameof(RequireDowntrend), true)
			.SetDisplay("Require Downtrend", "Require a net Close decline before the signal candle.", "Pattern");
		_downtrendLength = Param(nameof(DowntrendLength), 5).SetRange(2, 100)
			.SetDisplay("Downtrend Length", "Number of preceding candles from first Close to last Close, including the two bearish pattern bars.", "Pattern");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ClearState();
	}

	private void ClearState()
	{
		_recent.Clear();
		_patternStop = null;
		_entryOrder = _exitOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ClearState();
		var bids = new Subscription(DataType.Level1, Security);
		bids.MarketData.BuildField = Level1Fields.BestBidPrice;
		SubscribeLevel1(bids).Bind(ProcessBid).Start();
		var candles = SubscribeCandles(CandleType);
		candles.Bind(ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, candles);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private static bool IsPending(Order order)
		=> order is not null && order.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed);

	private void ProcessBid(Level1ChangeMessage message)
	{
		if (message.TryGetDecimal(Level1Fields.BestBidPrice) is decimal bid && bid > 0m)
			CheckStop(bid);
	}

	private bool CheckStop(decimal executableBid)
	{
		if (Position <= 0m || _patternStop is not decimal stop || executableBid > stop || IsPending(_exitOrder))
			return false;
		_exitOrder = SellMarket(Position);
		_recent.Clear();
		_patternStop = null;
		return true;
	}

	private void Append(ICandleMessage candle)
	{
		_recent.Add(candle);
		if (_recent.Count > DowntrendLength)
			_recent.RemoveAt(0);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
		if (Position > 0m && CheckStop(candle.LowPrice))
			return;
		if (IsPending(_entryOrder) || IsPending(_exitOrder))
		{
			Append(candle);
			return;
		}
		var previous = _recent.Count >= 1 ? _recent[^1] : null;
		var older = _recent.Count >= 2 ? _recent[^2] : null;
		var upPattern = older is not null && previous.ClosePrice < previous.OpenPrice &&
			older.ClosePrice < older.OpenPrice && previous.LowPrice < older.LowPrice &&
			candle.ClosePrice > candle.OpenPrice && candle.ClosePrice > previous.HighPrice;
		var downPattern = older is not null && previous.ClosePrice > previous.OpenPrice &&
			older.ClosePrice > older.OpenPrice && previous.HighPrice > older.HighPrice &&
			candle.ClosePrice < candle.OpenPrice && candle.ClosePrice < previous.LowPrice;

		if (Position > 0m && downPattern && IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_exitOrder = SellMarket(Position);
			_recent.Clear();
			_patternStop = null;
		}
		else if (Position == 0m && upPattern &&
			(!RequireDowntrend || _recent.Count >= DowntrendLength &&
				_recent[^1].ClosePrice < _recent[^DowntrendLength].ClosePrice) &&
			IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_patternStop = Math.Min(Math.Min(older.LowPrice, previous.LowPrice), candle.LowPrice) *
				(1m - StopLossPercent / 100m);
			_entryOrder = BuyMarket(Volume);
		}
		Append(candle);
	}
}