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Drei-Balken-Aufwärtsumkehr-Strategie

Dieses Muster fängt schnelle bullische Wenden nach einem kurzen Rückgang. Es erfordert zwei aufeinanderfolgende Abwärtskerzen, gefolgt von einer starken Aufwärtskerze, die über dem Hoch des vorherigen Balkens schließt. Die Logik prüft optional, ob der Preis zuvor nach unten tendierte.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 85%. Sie funktioniert am besten auf dem Kryptomarkt.

Die Strategie hält die letzten drei Kerzen im Speicher. Sobald die Sequenz den Kriterien entspricht und ein Abwärtstrend-Filter erfüllt ist, wird eine Long-Position eröffnet. Ein Volatilitätsstopp unterhalb des Mustertiefs begrenzt das Risiko des Trades.

Nach dem Einstieg wartet das System entweder auf einen Stop-Treffer oder das Erscheinen eines anderen Setups in die entgegengesetzte Richtung. Dieser einfache Ansatz eignet sich für Märkte, die zu starken Erholungen aus überverkauften Bedingungen neigen.

Details

  • Einstiegskriterien: Zwei bärische Kerzen mit tieferen Tiefs, dann eine bullische Kerze, die über dem Hoch des mittleren Balkens schließt.
  • Long/Short: Nur Long.
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder nächstes Muster.
  • Stops: Ja, unterhalb des Mustertiefs.
  • Standardwerte:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLossPercent = 1
    • RequireDowntrend = true
    • DowntrendLength = 5
  • Filter:
    • Kategorie: Muster
    • Richtung: Long
    • Indikatoren: Candlestick
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Three-Bar Reversal Up strategy.
/// Pattern: 1st bar bearish, 2nd bar bearish with lower low, 3rd bar bullish closing above 2nd high.
/// Uses SMA for exit.
/// </summary>
public class ThreeBarReversalUpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _bar1;
	private ICandleMessage _bar2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ThreeBarReversalUpStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_bar1 = _bar2;
			_bar2 = candle;
			return;
		}

		if (_bar1 != null && _bar2 != null)
		{
			// Three-bar reversal up: bar1 bearish, bar2 bearish with lower low, bar3 (current) bullish closing above bar2 high
			var bar1Bearish = _bar1.ClosePrice < _bar1.OpenPrice;
			var bar2Bearish = _bar2.ClosePrice < _bar2.OpenPrice;
			var bar2LowerLow = _bar2.LowPrice < _bar1.LowPrice;
			var bar3Bullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var bar3AboveBar2High = candle.ClosePrice > _bar2.HighPrice;

			var threeBarReversalUp = bar1Bearish && bar2Bearish && bar2LowerLow && bar3Bullish && bar3AboveBar2High;

			// Three-bar reversal down: bar1 bullish, bar2 bullish with higher high, bar3 bearish closing below bar2 low
			var bar1Bullish = _bar1.ClosePrice > _bar1.OpenPrice;
			var bar2Bullish = _bar2.ClosePrice > _bar2.OpenPrice;
			var bar2HigherHigh = _bar2.HighPrice > _bar1.HighPrice;
			var bar3Bearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var bar3BelowBar2Low = candle.ClosePrice < _bar2.LowPrice;

			var threeBarReversalDown = bar1Bullish && bar2Bullish && bar2HigherHigh && bar3Bearish && bar3BelowBar2Low;

			if (Position == 0 && threeBarReversalUp)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position == 0 && threeBarReversalDown)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_bar1 = _bar2;
		_bar2 = candle;
	}
}