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Estrategia de Reversión Alcista de Tres Barras

Este patrón atrapa giros alcistas rápidos después de una breve caída. Requiere dos velas bajistas consecutivas seguidas de una fuerte vela alcista que cierre por encima del máximo de la barra anterior. La lógica opcionalmente verifica que el precio estaba tendiendo a la baja con anterioridad.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 85%. Funciona mejor en el mercado cripto.

La estrategia mantiene las últimas tres velas en memoria. Una vez que la secuencia coincide con los criterios y se satisface cualquier filtro de tendencia bajista, se abre una posición larga. Un stop de volatilidad por debajo del mínimo del patrón limita el riesgo de la operación.

Tras la entrada, el sistema espera ya sea un toque del stop o la aparición de otra configuración en dirección opuesta. Este enfoque simple se adapta a mercados propensos a rebotes bruscos desde condiciones de sobreventa.

Detalles

  • Criterios de entrada: Dos velas bajistas con mínimos decrecientes, luego una vela alcista que cierra por encima del máximo de la barra central.
  • Largo/Corto: Solo largos.
  • Criterios de salida: Stop-loss o siguiente patrón.
  • Stops: Sí, por debajo del mínimo del patrón.
  • Valores predeterminados:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLossPercent = 1
    • RequireDowntrend = true
    • DowntrendLength = 5
  • Filtros:
    • Categoría: Patrón
    • Dirección: Largo
    • Indicadores: Candlestick
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Three-Bar Reversal Up strategy.
/// Pattern: 1st bar bearish, 2nd bar bearish with lower low, 3rd bar bullish closing above 2nd high.
/// Uses SMA for exit.
/// </summary>
public class ThreeBarReversalUpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _bar1;
	private ICandleMessage _bar2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ThreeBarReversalUpStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_bar1 = _bar2;
			_bar2 = candle;
			return;
		}

		if (_bar1 != null && _bar2 != null)
		{
			// Three-bar reversal up: bar1 bearish, bar2 bearish with lower low, bar3 (current) bullish closing above bar2 high
			var bar1Bearish = _bar1.ClosePrice < _bar1.OpenPrice;
			var bar2Bearish = _bar2.ClosePrice < _bar2.OpenPrice;
			var bar2LowerLow = _bar2.LowPrice < _bar1.LowPrice;
			var bar3Bullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var bar3AboveBar2High = candle.ClosePrice > _bar2.HighPrice;

			var threeBarReversalUp = bar1Bearish && bar2Bearish && bar2LowerLow && bar3Bullish && bar3AboveBar2High;

			// Three-bar reversal down: bar1 bullish, bar2 bullish with higher high, bar3 bearish closing below bar2 low
			var bar1Bullish = _bar1.ClosePrice > _bar1.OpenPrice;
			var bar2Bullish = _bar2.ClosePrice > _bar2.OpenPrice;
			var bar2HigherHigh = _bar2.HighPrice > _bar1.HighPrice;
			var bar3Bearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var bar3BelowBar2Low = candle.ClosePrice < _bar2.LowPrice;

			var threeBarReversalDown = bar1Bullish && bar2Bullish && bar2HigherHigh && bar3Bearish && bar3BelowBar2Low;

			if (Position == 0 && threeBarReversalUp)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position == 0 && threeBarReversalDown)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_bar1 = _bar2;
		_bar2 = candle;
	}
}