Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия восходящего разворота из трёх свечей

Этот паттерн ловит быстрый бычий разворот после короткого снижения. Требуется две подряд идущие падающие свечи, за которыми следует сильная растущая свеча, закрывающаяся выше максимума предыдущей. Логика при желании проверяет, что ранее цена двигалась вниз.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 85%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Стратегия запоминает последние три свечи. Как только последовательность соответствует критериям и выполнен фильтр нисходящего тренда, открывается длинная позиция. Волатильный стоп под минимумом паттерна ограничивает риск сделки.

После входа система ждёт либо срабатывания стопа, либо появления противоположного паттерна. Такой простой подход подходит рынкам, склонным к резким отскокам из перепроданности.

Детали

  • Условия входа: Две медвежьи свечи с понижающимися минимумами, затем бычья свеча, закрывающаяся выше максимума средней свечи.
  • Направление: Только лонг.
  • Условия выхода: Стоп‑лосс или следующий паттерн.
  • Стопы: Да, под минимумом паттерна.
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 минут
    • StopLossPercent = 1
    • RequireDowntrend = true
    • DowntrendLength = 5
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Лонг
    • Индикаторы: Свечной анализ
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Three-Bar Reversal Up strategy.
/// Pattern: 1st bar bearish, 2nd bar bearish with lower low, 3rd bar bullish closing above 2nd high.
/// Uses SMA for exit.
/// </summary>
public class ThreeBarReversalUpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _bar1;
	private ICandleMessage _bar2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ThreeBarReversalUpStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_bar1 = _bar2;
			_bar2 = candle;
			return;
		}

		if (_bar1 != null && _bar2 != null)
		{
			// Three-bar reversal up: bar1 bearish, bar2 bearish with lower low, bar3 (current) bullish closing above bar2 high
			var bar1Bearish = _bar1.ClosePrice < _bar1.OpenPrice;
			var bar2Bearish = _bar2.ClosePrice < _bar2.OpenPrice;
			var bar2LowerLow = _bar2.LowPrice < _bar1.LowPrice;
			var bar3Bullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var bar3AboveBar2High = candle.ClosePrice > _bar2.HighPrice;

			var threeBarReversalUp = bar1Bearish && bar2Bearish && bar2LowerLow && bar3Bullish && bar3AboveBar2High;

			// Three-bar reversal down: bar1 bullish, bar2 bullish with higher high, bar3 bearish closing below bar2 low
			var bar1Bullish = _bar1.ClosePrice > _bar1.OpenPrice;
			var bar2Bullish = _bar2.ClosePrice > _bar2.OpenPrice;
			var bar2HigherHigh = _bar2.HighPrice > _bar1.HighPrice;
			var bar3Bearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var bar3BelowBar2Low = candle.ClosePrice < _bar2.LowPrice;

			var threeBarReversalDown = bar1Bullish && bar2Bullish && bar2HigherHigh && bar3Bearish && bar3BelowBar2Low;

			if (Position == 0 && threeBarReversalUp)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position == 0 && threeBarReversalDown)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_bar1 = _bar2;
		_bar2 = candle;
	}
}