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MO ビディル ヘッジ戦略

概要

MO ビディル ヘッジ戦略は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー mo_bidir_v0_1 の StockSharp 移植です。オリジナルのロボットは 5 分足チャート用に設計されており、常にヘッジされた市場エクスポージャーを維持しました。すべての新しいバーが、事前定義されたストップロスとテイクプロフィットの距離でロングポジションとショートポジションの両方をオープンしました。 StockSharp バージョンは、完成したローソク足、高レベルの注文ヘルパー、および商品ポイントで測定された明示的なリスク パラメーターを使用して、この動作を再現します。

取引ロジック

  1. 構成されたローソク足タイプ (デフォルトでは 5 分の時間枠) をサブスクライブし、完了したローソク足のみを処理します。
  2. キャンドルが閉まったらすぐに、内部の生垣の脚を点検してください。いずれかのレッグが開いたままの場合、戦略は保護命令が発動されるのを待ち、追加のポジションをオープンしません。
  3. アクティブなレッグがない場合は、同じサイズの 成行買い注文と成行売り注文を送信します。実行された各注文は、戦略によって追跡される独立したヘッジ レッグになります。
  4. 各エントリーが約定された後、設定されたポイント距離に商品価格ステップ (またはステップが利用できない場合は最小価格増分) を乗じて、ストップロスとテイクプロフィットのしきい値が計算されます。
  5. 後続の完成したローソク足ごとに、戦略はローソク足の高値と安値をチェックします。
    • 安値がストップレベルを突破すると、長い足は市場の売りによって閉じられます。止められなかった場合、ターゲットに達した高値でレッグが閉じられ、利益が得られます。
    • 高値がストップに接触すると、ショートレッグは成行買いによって閉じられます。それ以外の場合は、目標に達した安値で利益が得られます。
    • 両方のしきい値が同じローソク足の内側にある場合、MetaTrader の実装ではストップロスに触れると最初にポジションがクローズされるため、ストップロスが優先されます。
  6. すべての脚が保護レベルで閉じられると、戦略は次のローソク足の終値で次のヘッジペアを直ちに準備します。

このワークフローは、MT4 ロジックとの同等性を維持しながら、高レベルの StockSharp API (BuyMarket/SellMarket) と変換ガイドラインで義務付けられているローソクベースの処理のみに依存します。

パラメーター

パラメータ 説明
TradeVolume オーダーサイズは生垣の両側に適用されます。ポジティブである必要があります。
StopLossPoints 商品ポイントで測定されたエントリー価格から保護ストップまでの距離。停止を無効にするには、0 を使用します。
TakeProfitPoints エントリー価格からの目標距離（商品ポイント単位）。利益目標を無効にするには、0 を使用します。
CandleType 新しいバーを検出するために使用される時間枠。デフォルトの時間枠は 5 分です。

すべてのポイントベースの距離は、設定された値に商品 PriceStep を乗算することで絶対価格に変換されます。ステップが定義されていない場合は、最小の価格増分が使用されます。どちらの値も利用できない場合、保護レベルは非アクティブのままになります。

リスク管理

  • ヘッジの両側は同じ固定ボリュームを使用し、対称的な保護命令に依存します。
  • ストップロスとテイクプロフィットの距離は、MetaTrader のデフォルト (それぞれ 80 ポイントと 750 ポイント) を反映し、5 桁の外国為替シンボルの「8 ピップス 対 75 ピップス」の関係を維持します。
  • 各レッグは成行注文でクローズされ、証拠金は即座に解放され、残りのレッグは自身の保護レベルに達するまで管理されずに継続できます。

実装メモ

  • この戦略では、完成したキャンドルを厳密に処理して、プロジェクト全体の変換ルールに準拠します。バー内ストップまたはターゲットタッチはローソク足の極値から推測されるため、ティックデータのないバックテストでは、両方の価格が同じバー内に現れたときにターゲットの前にストップがトリガーされたと想定されます。
  • 内部ヘッジ台帳は、ネットポートフォリオのポジションとは独立して約定を追跡します。これは、ロングポジションとショートポジションが同時に共存する MetaTrader の動作を反映しています。
  • 自動化されたトレーリング ロジック、セッション フィルター、追加のインジケーターは導入されていません。StockSharp バージョンは、意図的に元のエキスパート アドバイザーと同じくらい最小限のままになっています。

使用のヒント

  • ブローカー契約のサイズに合わせて TradeVolume を調整し、環境で必要な場合には商品が同時売買ヘッジをサポートしていることを確認します。
  • ピップベースの値 (8 ピップなど) が必要な場合は、パラメーターを割り当てる前に、現在のシンボルのピップを表すポイントの数を乗算します。
  • 追加のポートフォリオ レベルの安全対策が必要な場合は、戦略を StockSharp リスク モジュールまたは StartProtection と組み合わせてください。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mo Bidir: EMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class MoBidirStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MoBidirStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 25)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}