Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия MO Bidir

Обзор

MO Bidir — порт на StockSharp советника MetaTrader 4 mo_bidir_v0_1. Оригинальный робот работал на пятиминутном графике и на каждой новой свече открывал хедж из рыночной покупки и продажи с фиксированными уровнями стоп-лосса и тейк-профита. Перенесённая версия повторяет эту логику, но использует только завершённые свечи и высокоуровневые методы регистрации заявок.

Логика торговли

  1. Стратегия подписывается на выбранный тип свечей (по умолчанию 5 минут) и обрабатывает только закрытые бары.
  2. При закрытии свечи проверяется список активных хедж-ног. Если хотя бы одна нога ещё открыта, новых сделок не открывается до срабатывания защитных уровней.
  3. Когда активных ног нет, отправляются рыночная покупка и рыночная продажа одинакового объёма. Каждая исполненная заявка превращается в отдельную хедж-ногу.
  4. После полного исполнения рассчитываются цены стоп-лосса и тейк-профита: расстояние в пунктах умножается на шаг цены инструмента (если он неизвестен — используется минимальный шаг).
  5. На каждой последующей закрытой свече стратегия сравнивает экстремумы с защитными уровнями:
    • Для длинной ноги пробой минимумом уровня стоп-лосса закрывает позицию рыночной продажей. Если стоп не задет, пробой максимума уровня тейк-профита фиксирует прибыль.
    • Для короткой ноги пробой максимумом стоп-уровня закрывает позицию рыночной покупкой. Если стоп не задействован, пробой минимума тейк-профита завершает сделку с прибылью.
    • Если в пределах одной свечи оказались и стоп, и цель, приоритет отдаётся стоп-лоссу — так поступал исходный советник при первом касании цены.
  6. Когда все ноги закрыты защитными ордерами, на следующей свече стратегия сразу подготавливает новый хедж.

Такая последовательность максимально соответствует MT4-реализации и опирается исключительно на BuyMarket/SellMarket и требования руководства по конвертации.

Параметры

Параметр Описание
TradeVolume Объём заявок для обеих ног хеджа. Значение должно быть больше нуля.
StopLossPoints Расстояние до стоп-лосса в пунктах инструмента. Значение 0 отключает стоп.
TakeProfitPoints Расстояние до тейк-профита в пунктах. Значение 0 отключает целевое закрытие.
CandleType Тип свечей, по которым фиксируется момент открытия хеджа. По умолчанию пятиминутные.

Расстояния в пунктах переводятся в абсолютную цену через умножение на PriceStep. Если шаг цены не задан, используется MinPriceStep; при отсутствии обеих величин защитные уровни не активируются.

Управление риском

  • Оба направления используют одинаковый объём и симметричные уровни защиты.
  • Значения стопа (80 пунктов) и цели (750 пунктов) соответствуют исходным настройкам, что эквивалентно 8 и 75 пунктам на пятизначной форекс-котировке.
  • Закрытие ног производится рыночными приказами — это мгновенно освобождает маржу и позволяет оставшейся ноге работать до своего сигнала выхода.

Особенности реализации

  • Стратегия принимает решения только по закрытым свечам. При отсутствии тиковых данных в тесте предполагается, что при одновременном появлении стопа и тейка сначала сработал стоп.
  • Список хедж-ног позволяет отслеживать каждую сторону отдельно, даже если суммарная позиция портфеля равна нулю, — тем самым имитируется режим «хеджинг» MetaTrader.
  • Перенос не добавляет новых фильтров, индикаторов или трейлинг-стопов: логика остаётся настолько же лаконичной, как и в оригинальном советнике.

Рекомендации по использованию

  • Подберите значение TradeVolume под требования брокера и убедитесь, что торговая площадка допускает одновременные длинные и короткие позиции по одному инструменту.
  • Если параметры задаются в «пипсах», предварительно переведите их в пункты, соответствующие шагу цены инструмента.
  • При необходимости дополнительных средств защиты комбинируйте стратегию с модулем StartProtection или внешними системами управления рисками StockSharp.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mo Bidir: EMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class MoBidirStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MoBidirStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 25)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}