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Estratégia de hedge MO Bidir

Visão geral

A Estratégia de Hedge Bidir MO é uma versão StockSharp do MetaTrader 4 consultor especialista mo_bidir_v0_1. O robô original foi projetado para o gráfico de cinco minutos e sempre manteve uma exposição de mercado protegida: cada nova barra abria uma posição longa e curta com distâncias de stop-loss e take-profit predefinidas. A versão StockSharp reproduz esse comportamento usando velas finalizadas, auxiliares de pedidos de alto nível e parâmetros de risco explícitos medidos em pontos de instrumento.

Lógica de negociação

  1. Assine o tipo de vela configurado (período de cinco minutos por padrão) e processe apenas velas concluídas.
  2. Assim que uma vela se fechar, inspecione as pernas internas da sebe. Se alguma perna permanecer aberta, a estratégia aguarda o acionamento de ordens de proteção e não abre posições adicionais.
  3. Quando nenhuma perna estiver ativa, envie uma ordem de compra no mercado e uma ordem de venda no mercado de tamanho igual. Cada ordem executada torna-se uma perna de hedge independente monitorada pela estratégia.
  4. Após o preenchimento de cada entrada, os limites de stop-loss e take-profit são calculados multiplicando as distâncias dos pontos configuradas pela etapa de preço do instrumento (ou incremento mínimo de preço quando a etapa não está disponível).
  5. Em cada vela finalizada subsequente, a estratégia verifica os máximos e mínimos das velas:
    • As pernas longas fecham através de uma venda no mercado quando a mínima ultrapassa o nível de stop; se não for interrompido, uma alta que atinge a meta fecha a perna com lucro.
    • As pernas curtas fecham por meio de uma compra de mercado quando a máxima atinge o stop; caso contrário, uma baixa que atinge a meta gera o lucro.
    • Quando ambos os limites caem dentro da mesma vela, o stop loss é priorizado porque seu toque teria fechado a posição primeiro na implementação MetaTrader.
  6. Assim que todas as pernas estiverem fechadas em seus níveis de proteção, a estratégia prepara imediatamente o próximo par coberto no fechamento da vela seguinte.

Este fluxo de trabalho mantém a paridade com a lógica MT4 enquanto depende exclusivamente de APIs StockSharp de alto nível (BuyMarket/SellMarket) e do processamento baseado em velas exigido pelas diretrizes de conversão.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
TradeVolume Tamanho do pedido aplicado a ambos os lados da cobertura. Deve ser positivo.
StopLossPoints Distância do preço de entrada até o stop de proteção medido em pontos do instrumento. Use 0 para desativar a parada.
TakeProfitPoints Distância alvo do preço de entrada em pontos do instrumento. Use 0 para desativar a meta de lucro.
CandleType Prazo usado para detectar novas barras. O padrão é um período de cinco minutos.

Todas as distâncias baseadas em pontos são convertidas em preços absolutos multiplicando o valor configurado pelo instrumento PriceStep. Se a etapa for indefinida, será utilizado o incremento mínimo de preço; quando nenhum valor está disponível, os níveis de proteção permanecem inativos.

Gestão de risco

  • Ambos os lados da cobertura utilizam o mesmo volume fixo e dependem de ordens de proteção simétricas.
  • As distâncias de stop-loss e take-profit refletem os padrões MetaTrader (80 e 750 pontos respectivamente), preservando a relação "8 pips vs. 75 pips" em um símbolo forex de 5 dígitos.
  • Cada etapa é fechada com uma ordem de mercado, liberando margem instantaneamente e permitindo que a etapa restante continue sem gerenciamento até que seu próprio nível de proteção seja atingido.

Notas de implementação

  • A estratégia processa estritamente velas acabadas para cumprir as regras de conversão de todo o projeto. O stop intrabarra ou os toques no alvo são inferidos a partir dos extremos da vela, portanto, os backtests sem dados de tick assumirão o stop acionado antes do alvo quando ambos os preços apareceram dentro da mesma barra.
  • O livro-razão de hedge interno acompanha os preenchimentos independentemente da posição líquida do portfólio. Isso reflete o comportamento MetaTrader onde posições longas e curtas coexistem simultaneamente.
  • Nenhuma lógica de rastreamento automatizada, filtros de sessão ou indicadores adicionais são introduzidos — a versão StockSharp permanece intencionalmente tão minimalista quanto o consultor especialista original.

Dicas de uso

  • Ajuste TradeVolume para corresponder aos tamanhos dos contratos do corretor e garantir que o instrumento suporte cobertura simultânea de compra/venda se o ambiente exigir.
  • Se você precisar de valores baseados em pip (por exemplo, 8 pips), multiplique pelo número de pontos que representam um pip para o símbolo atual antes de atribuir o parâmetro.
  • Combine a estratégia com StockSharp módulos de risco ou StartProtection se forem necessárias salvaguardas extras no nível do portfólio.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mo Bidir: EMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class MoBidirStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MoBidirStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 25)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}