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BadOrders 戦略

概要

BadOrders 戦略 は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー BadOrders.mq4 を直接移植したものです。元のスクリプトは、誤った注文管理がどのように取引拒否につながるかを示すために意図的に書かれました。受信ティックごとに次のようになります。

  1. 最近オープンしたポジションを現在の入札価格で強制的にクローズします。
  2. 入札値を 100 ポイント上回る新しい買いストップを設定します。
  3. その未決注文を即座に入札値の 100 ポイント下に変更し、ブローカー ディスタンス ルールに違反し、エラーを引き起こします。

StockSharp バージョンは、高レベルの API でこの動作を再現します。レベル 1 の相場をサブスクライブして最良入札を監視し、相場が到着するたびに同じクローズ - プレイス - 無効化サイクルを繰り返します。

実装の詳細

  • データ ストリーム: MT4 スクリプトはローソク足の完了ではなくすべてのティックに反応するため、SubscribeLevel1() が使用されます。
  • 注文管理: オープンポジションは、ClosePosition() ヘルパーを使用してクローズされます。保留中のストップは BuyStop() と ReRegisterOrder() を通じて管理されるため、ソース コードの壊れたワークフローを模倣して、ストップ注文を違法な価格に即座に移動できます。
  • 価格の正規化: すべての価格は Security.ShrinkPrice() によって正規化され、Point の MetaTrader の概念は商品 PriceStep を通じてエミュレートされます。利用可能なティック サイズがない場合、戦略は 0.0001 に戻ります。
  • 保護ロジック: ClosePosition() を呼び出す前に、コードは既存の清算注文をチェックして、重複した終了リクエストのスタックを回避します。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
DistancePoints 逆指値注文を発注または再登録するときに、現在の入札の上下に MetaTrader 個の「ポイント」単位の距離が追加されます。 100

行動の概要

  • 入札額が変化するたびに、戦略はオープンポジションをフラット化しようとします。
  • ポジションがクローズされた後、買いストップは bid + DistancePoints * PointValue で送信されます。
  • 同じ注文がすぐに bid - DistancePoints * PointValue に再登録されますが、これは交換ルールに違反し、失敗することが予想されます。これは、BadOrders.mq4 の意図的な間違いを正確に反映しています。

注意: このプロジェクトは純粋に MT4 サンプルと同等の目的で存在しており、ライブ取引を目的としたものではありません。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bad Orders strategy - ATR breakout with EMA filter.
/// Buys when price breaks above EMA + ATR threshold.
/// Sells when price breaks below EMA - ATR threshold.
/// </summary>
public class BadOrdersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BadOrdersStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 1.5m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR breakout multiplier", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = ema + atr * AtrMultiplier;
		var lower = ema - atr * AtrMultiplier;

		if (close > upper && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < lower && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}