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Estratégia de BadOrders

Visão geral

A Estratégia BadOrders é uma versão direta do MetaTrader 4 consultor especialista BadOrders.mq4. O script original foi escrito intencionalmente para demonstrar como o gerenciamento incorreto de pedidos leva a negociações rejeitadas. Em cada entrada, marque:

  1. Fecha à força a posição aberta mais recentemente ao preço de oferta atual.
  2. Coloca um novo stop de compra 100 pontos acima do lance.
  3. Modifica imediatamente a ordem pendente para ficar 100 pontos abaixo do lance, violando as regras de distância do corretor e provocando um erro.

A versão StockSharp reproduz esse comportamento com o API de alto nível. Ele assina cotações de Nível 1 para monitorar o melhor lance e reproduz o mesmo ciclo de fechamento-posição-invalidação sempre que uma cotação chega.

Detalhes de implementação

  • Fluxo de dados: SubscribeLevel1() é usado porque o script MT4 reage a cada tick em vez de conclusões de velas.
  • Gerenciamento de pedidos: as posições abertas são fechadas com o auxiliar ClosePosition(). As paradas pendentes são gerenciadas por meio de BuyStop() e ReRegisterOrder() para que possamos mover imediatamente a ordem de parada para um preço ilegal, imitando o fluxo de trabalho interrompido do código-fonte.
  • Normalização de preços: Todos os preços são normalizados via Security.ShrinkPrice() e o conceito MetaTrader de Point é emulado através do instrumento PriceStep. Quando nenhum tamanho de tick está disponível, a estratégia volta para 0.0001.
  • Lógica de proteção: antes de chamar ClosePosition() o código verifica as ordens de liquidação existentes para evitar o empilhamento de solicitações de saída duplicadas.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
DistancePoints Distância em MetaTrader “pontos” adicionados acima e abaixo do lance atual ao colocar ou registrar novamente a ordem stop. 100

Resumo do comportamento

  • Sempre que a oferta muda, a estratégia tenta nivelar qualquer posição aberta.
  • Um stop de compra é enviado em bid + DistancePoints * PointValue após o fechamento da posição.
  • O mesmo pedido é imediatamente registrado novamente em bid - DistancePoints * PointValue, o que viola as regras da exchange e deverá falhar — refletindo precisamente os erros intencionais em BadOrders.mq4.

Nota: Este projeto existe apenas para paridade com a amostra MT4 e não se destina à negociação ao vivo.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bad Orders strategy - ATR breakout with EMA filter.
/// Buys when price breaks above EMA + ATR threshold.
/// Sells when price breaks below EMA - ATR threshold.
/// </summary>
public class BadOrdersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BadOrdersStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 1.5m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR breakout multiplier", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = ema + atr * AtrMultiplier;
		var lower = ema - atr * AtrMultiplier;

		if (close > upper && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < lower && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}