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BadOrders-Strategie

Überblick

Die BadOrders-Strategie ist eine direkte Portierung des MetaTrader 4 Expertenberaters BadOrders.mq4. Das ursprüngliche Skript wurde absichtlich geschrieben, um zu demonstrieren, wie eine fehlerhafte Auftragsverwaltung zu abgelehnten Geschäften führt. Bei jedem eingehenden Häkchen:

  1. Schließt die zuletzt geöffnete Position zwangsweise zum aktuellen Geldkurs.
  2. Platziert einen neuen Kaufstopp 100 Punkte über dem Gebot.
  3. Ändert diese ausstehende Order sofort so, dass sie 100 Punkte unter dem Gebot liegt, was gegen die Abstandsregeln des Brokers verstößt und einen Fehler provoziert.

Die StockSharp-Version reproduziert dieses Verhalten mit der High-Level-Version API. Es abonniert Kurse der Stufe 1, um das beste Gebot zu überwachen, und spielt denselben Abschluss-Platz-Invalidierung-Zyklus immer dann ab, wenn ein Kurs eintrifft.

Details zur Implementierung

  • Datenstrom: SubscribeLevel1() wird verwendet, da das MT4-Skript auf jeden Tick und nicht auf Kerzenabschlüsse reagiert.
  • Auftragsverwaltung: Offene Positionen werden mit dem ClosePosition()-Helfer geschlossen. Ausstehende Stopps werden über BuyStop() und ReRegisterOrder() verwaltet, sodass wir die Stop-Order sofort auf einen illegalen Preis verschieben können und so den fehlerhaften Workflow des Quellcodes nachahmen.
  • Preisnormalisierung: Alle Preise werden über Security.ShrinkPrice() normalisiert und das MetaTrader-Konzept von Point wird durch das Instrument PriceStep emuliert. Wenn keine Tick-Größe verfügbar ist, fällt die Strategie auf 0.0001 zurück.
  • Schutzlogik: Vor dem Aufruf von ClosePosition() prüft der Code, ob Liquidationsaufträge vorhanden sind, um zu vermeiden, dass doppelte Exit-Anfragen gestapelt werden.

Parameter

Name Beschreibung Standard
DistancePoints Distanz in MetaTrader „Punkten“, die über und unter dem aktuellen Gebot hinzugefügt wird, wenn die Stop-Order platziert oder erneut registriert wird. 100

Zusammenfassung des Verhaltens

  • Immer wenn sich das Gebot ändert, versucht die Strategie, jede offene Position zu reduzieren.
  • Ein Kaufstopp wird um bid + DistancePoints * PointValue übermittelt, nachdem die Position geschlossen wurde.
  • Dieselbe Bestellung wird sofort erneut auf bid - DistancePoints * PointValue registriert, was gegen die Börsenregeln verstößt und voraussichtlich scheitern wird – was genau die absichtlichen Fehler in BadOrders.mq4 widerspiegelt.

Hinweis: Dieses Projekt dient lediglich der Parität mit dem MT4-Beispiel und ist nicht für den Live-Handel gedacht.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bad Orders strategy - ATR breakout with EMA filter.
/// Buys when price breaks above EMA + ATR threshold.
/// Sells when price breaks below EMA - ATR threshold.
/// </summary>
public class BadOrdersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BadOrdersStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 1.5m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR breakout multiplier", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = ema + atr * AtrMultiplier;
		var lower = ema - atr * AtrMultiplier;

		if (close > upper && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < lower && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}