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アートトレーダー戦略

概要

Arttrader は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー Arttrader_v1_5 を変換したものです。このシステムは時間足ローソク足で動作し、始値の指数移動平均 (EMA) によって測定される滑らかな方向性の動きを捕捉しようとします。エントリーは、EMA の傾きと厳密なバー内価格ポジションチェックの両方によってフィルタリングされ、専用のボラティリティガードが大きなギャップ開始後の取引をブロックします。ポジションは、時間指定のストップロス手順、固定の緊急ストップおよびテイクプロフィットレベル、および出来高ベースのフェイルセーフを通じて管理されます。

StockSharp ポートは元の入力を保持し、高レベルの成行注文を通じて取引を実行します。すべての計算は完成したキャンドルに対して実行されます。エキスパートアドバイザーからのバー内タイミング要件は、設定された分単位の遅延をローソクの持続時間と比較することによって概算されます。

戦略ロジック

インジケーター

  • 始値 EMA – 設定可能な期間 (EMA Speed) を持つ単一の EMA がローソク足の始値に基づいて計算されます。現在の値と以前の EMA 値の差により、傾きがピップ単位で定義されます。

フィルター

  • 勾配の境界 – EMA の勾配は、最小しきい値 (Slope Min) と最大しきい値 (Slope Max) の間になければなりません。この戦略は、トレンドが弱すぎるか強すぎる場合の取引を無視します。
  • バー内アライメント – ロングトレードでは、ローソク足が始値以下で終了し、安値と設定されたエントリースリップの範囲内に留まる必要があります。ショートトレードは高値付近の状況を反映します。遅延パラメータ (Entry Delay、Exit Delay) は、現在のローソク足の継続時間が設定された分以上長い場合に満たされます。
  • ボラティリティ スパイク ガード – 最新の 5 つのローソク足の始値と始値の差を評価します。単一のギャップが Big Jump ピップを超える場合、または 2 つのバーのギャップが Double Jump ピップを超える場合、現在のバーに対する新しいエントリーはブロックされます。

エントリー

  • ロングエントリー – すべてのフィルターが通過し、EMA の傾きが正で、既存のポジションが存在しない場合にトリガーされます。保存された合成エントリー価格は、元のスプレッド補償をエミュレートするために、Spread Adjust パラメーターによって調整されます。
  • ショート エントリー – 負の EMA スロープを必要とし、アクティブなポジションを必要としない対称ロジック。

出口

  • 時間指定スマート ストップ – 利益または損失が発生すると、戦略は Exit Delay 要件が満たされた後にのみスマート ストップを評価します。ロングの場合、終値が始値を上回り、高値に十分近いことが要求されますが、合成エントリー価格に対するピップス単位の損失は Smart Stop を超える必要があります。
  • 出来高フェイルセーフ – 以前に完了したローソク足の出来高が Min Volume 以下の場合、オープンポジションは次のバーで即座にクローズされます。
  • 緊急停止/利益確定 – 取引が開始されるとすぐに、ハード緊急停止と固定利益確定レベルが記録されます。ローソク足の範囲がいずれかのレベルに達すると、タイミングフィルターを待たずにポジションが閉じられます。

パラメーター

  • 注文量 – 成行注文に使用される取引サイズ。
  • EMA 期間 – ローソク足の始点に適用される EMA の長さ。
  • Big Jump (pips) – エントリーシグナルが抑制される前に許容される単一バーの開始ギャップの最大値。
  • ダブルジャンプ (pips) – エントリーシグナルが抑制されるまでの最大許容 2 バー開始ギャップ。
  • スマート ストップ (ピップ) – 時間指定のストップロス ロジックをトリガーするために必要なピップ距離。
  • 緊急停止 (pips) – すべてのローソク足の高値/安値で評価されるハードストップ距離。
  • 利益確定 (pips) – すべてのローソク足の高値/安値で評価される固定の利益確定距離。
  • 最小スロープ / 最大スロープ (pips) – 取引適格性の EMA のスロープ境界。
  • Entry Delay (min) – エントリーが許可されるまでの最小ローソク足持続時間 (分単位)。
  • Exit Delay (min) – 時間指定ストップが実行されるまでの最小ローソク足持続時間 (分単位)。
  • エントリースリップ / エグジットスリップ (pips) – エントリーフィルターとエグジットフィルターを検証するときの終値と極値の間の許容誤差。
  • 最小ボリューム – 前回のローソク足の最小ボリューム。この値を超えない場合、取引は終了します。
  • スプレッド調整 (pips) – 保存されたエントリー価格に適用される合成スプレッド補償。
  • スリッページ (pips) – MetaTrader 入力との互換性のために保存される情報設定。
  • キャンドル タイプ – キャンドルのサブスクリプションに使用される時間枠 (デフォルトは 1 時間のキャンドル)。

注意事項

  • StockSharp の実装は、BuyMarket/SellMarket を使用して成行注文を実行し、ポジションを決済します。これは、元の EA の単一ポジションの動作と一致します。
  • StockSharp は終了したローソク足で動作するため、MetaTrader からの足内分チェックは、設定された遅延をローソク足の合計期間と比較することで近似されます。
  • 緊急ストップとテイクプロフィットのレベルは、ローソク足の高値と安値に対して評価され、MetaTrader バージョンのブローカー側の保護注文をエミュレートします。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Arttrader strategy - EMA slope trend follower.
/// Buys when EMA is rising and price crosses above it.
/// Sells when EMA is falling and price crosses below it.
/// </summary>
public class ArttraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ArttraderStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0m;
		_prevPrevEma = 0m;
		_prevClose = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevPrevEma = emaValue;
			_prevEma = emaValue;
			_prevClose = close;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var emaRising = emaValue > _prevEma;
		var emaFalling = emaValue < _prevEma;

		// Price crosses above EMA when it is rising - buy
		if (emaRising && _prevClose <= _prevEma && close > emaValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price crosses below EMA when it is falling - sell
		else if (emaFalling && _prevClose >= _prevEma && close < emaValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
		_prevClose = close;
	}
}