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Arttrader-Strategie

Überblick

Arttrader ist eine Konvertierung des MetaTrader 4 Expert Advisors Arttrader_v1_5. Das System arbeitet mit stündlichen Kerzen und versucht, sanfte Richtungsbewegungen zu erfassen, die durch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) des Eröffnungspreises gemessen werden. Einträge werden sowohl nach der EMA-Steigung als auch nach einer strengen Intrabar-Preispositionsprüfung gefiltert, während ein spezieller Volatilitätsschutz Trades nach großen Eröffnungslücken blockiert. Die Positionen werden durch ein zeitgesteuertes Stop-Loss-Verfahren, feste Notstopp- und Take-Profit-Levels sowie eine volumenbasierte Ausfallsicherung verwaltet.

Der StockSharp-Port behält die ursprünglichen Eingaben bei und führt Geschäfte über Marktaufträge auf hoher Ebene aus. Alle Berechnungen werden an fertigen Kerzen durchgeführt; Die Intrabar-Timing-Anforderungen des Fachberaters werden durch den Vergleich der konfigurierten Minutenverzögerungen mit der Kerzendauer angenähert.

Strategielogik

Indikator

  • Eröffnungspreis EMA – ein einzelner EMA mit konfigurierbarem Zeitraum (EMA Speed) wird auf Basis des Kerzeneröffnungspreises berechnet. Die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen EMA-Wert definiert die Steigung in Pips.

Filter

  • Steigungsgrenzen – die EMA-Steigung muss zwischen dem minimalen (Slope Min) und dem maximalen (Slope Max) Schwellenwert liegen. Die Strategie ignoriert Trades, wenn der Trend entweder zu schwach oder zu stark ist.
  • Intrabar-Ausrichtung – Long-Trades erfordern, dass die Kerze unter oder auf ihrem Eröffnungskurs schließt und innerhalb des Tiefs zuzüglich des konfigurierten Einstiegsfensters bleibt. Short-Trades spiegeln die Situation rund um das Hoch wider. Die Verzögerungsparameter (Entry Delay, Exit Delay) sind erfüllt, wenn die Dauer der aktuellen Kerze mindestens so lang ist wie die konfigurierten Minuten.
  • Volatilitätsspitzenschutz – bewertet die Open-to-Open-Unterschiede zwischen den letzten fünf Kerzen. Wenn eine einzelne Lücke mehr als Big Jump Pips aufweist oder eine Lücke aus zwei Balken mehr als Double Jump Pips aufweist, werden neue Einträge für den aktuellen Balken blockiert.

Einträge

  • Langer Eintrag – wird ausgelöst, wenn alle Filter erfolgreich sind, die EMA-Steigung positiv ist und keine Position vorhanden ist. Der gespeicherte synthetische Einstiegspreis wird durch den Parameter Spread Adjust angepasst, um die ursprüngliche Spread-Kompensation zu emulieren.
  • Kurzer Eintrag – symmetrische Logik, die eine negative EMA-Steigung und keine aktive Position erfordert.

Ausgänge

  • Zeitgesteuerter Smart Stop – einmal im Gewinn oder Verlust wertet die Strategie den Smart Stop erst aus, nachdem die Exit Delay-Anforderung erfüllt ist. Bei Long-Positionen muss der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs und ausreichend nahe am Hoch liegen, während der Verlust in Pips im Verhältnis zum synthetischen Einstiegspreis Smart Stop überschreiten muss.
  • Volumenausfallsicher – wenn das zuvor abgeschlossene Kerzenvolumen kleiner oder gleich Min Volume ist, wird jede offene Position sofort beim nächsten Balken geschlossen.
  • Notstopp / Take-Profit – Sobald ein Trade eröffnet wird, werden ein harter Notstopp und ein festes Take-Profit-Level aufgezeichnet. Wenn die Kerzenspanne eines der beiden Niveaus erreicht, wird die Position geschlossen, ohne auf die zeitgesteuerten Filter zu warten.

Parameter

  • Auftragsvolumen – Handelsgröße, die für Marktaufträge verwendet wird.
  • EMA Zeitraum – Länge des EMA, der auf Kerzeneröffnungen angewendet wird.
  • Big Jump (Pips) – größte zulässige Einzelbar-Eröffnungslücke, bevor Einstiegssignale unterdrückt werden.
  • Double Jump (Pips) – größte zulässige Eröffnungslücke von zwei Balken, bevor Einstiegssignale unterdrückt werden.
  • Smart Stop (Pips) – Pip-Distanz, die erforderlich ist, um die zeitgesteuerte Stop-Loss-Logik auszulösen.
  • Notstopp (Pips) – Hard-Stop-Distanz, bewertet bei jedem Kerzenhoch/-tief.
  • Take-Profit (Pips) – feste Take-Profit-Distanz, die bei jedem Kerzenhoch/-tief ausgewertet wird.
  • Slope Min / Slope Max (Pips) – EMA Slope-Grenzen für die Handelsberechtigung.
  • Eintrittsverzögerung (min) – Mindestkerzendauer (in Minuten), bevor Einträge zulässig sind.
  • Exit Delay (min) – minimale Kerzendauer (in Minuten), bevor der zeitgesteuerte Stopp ausgeführt werden kann.
  • Entry Slip / Exit Slip (Pips) – Toleranz zwischen dem Schluss- und dem Extremwert bei der Validierung von Ein- und Ausstiegsfiltern.
  • Min Volume – minimales vorheriges Kerzenvolumen; Geschäfte werden geschlossen, wenn der Wert nicht überschritten wird.
  • Spread-Anpassung (Pips) – synthetischer Spread-Ausgleich, der auf den gespeicherten Einstiegspreis angewendet wird.
  • Slippage (Pips) – Informationseinstellung wird aus Kompatibilitätsgründen mit den MetaTrader-Eingaben beibehalten.
  • Kerzentyp – Zeitrahmen für Kerzenabonnements (standardmäßig 1-Stunden-Kerzen).

Notizen

  • Die StockSharp-Implementierung führt Marktaufträge aus und löscht Positionen mit BuyMarket/SellMarket, was dem Einzelpositionsverhalten des ursprünglichen EA entspricht.
  • Da StockSharp mit fertigen Kerzen arbeitet, werden die Intrabar-Minutenprüfungen von MetaTrader angenähert, indem die konfigurierten Verzögerungen mit der Gesamtdauer der Kerze verglichen werden.
  • Die Notstopp- und Take-Profit-Niveaus werden anhand der Kerzenhöchst- und -tiefstwerte bewertet und emulieren die maklerseitigen Schutzaufträge aus der MetaTrader-Version.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Arttrader strategy - EMA slope trend follower.
/// Buys when EMA is rising and price crosses above it.
/// Sells when EMA is falling and price crosses below it.
/// </summary>
public class ArttraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ArttraderStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0m;
		_prevPrevEma = 0m;
		_prevClose = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevPrevEma = emaValue;
			_prevEma = emaValue;
			_prevClose = close;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var emaRising = emaValue > _prevEma;
		var emaFalling = emaValue < _prevEma;

		// Price crosses above EMA when it is rising - buy
		if (emaRising && _prevClose <= _prevEma && close > emaValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price crosses below EMA when it is falling - sell
		else if (emaFalling && _prevClose >= _prevEma && close < emaValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
		_prevClose = close;
	}
}