Русский RU
Открыть на GitHub

Arttrader Strategy

Обзор

Arttrader — порт советника MetaTrader 4 Arttrader_v1_5. Стратегия работает на часовых свечах и ищет плавные направленные движения, измеряя наклон экспоненциальной скользящей средней (EMA) по ценам открытия. Входы допускаются только при выполнении условий по наклону EMA и положению цены внутри свечи, а специальный фильтр волатильности блокирует сделки после сильных ценовых разрывов на открытии. Управление позицией включает «умный» тайм-аут-стоп, жёсткий аварийный стоп и тейк-профит, а также защиту по недостаточному объёму.

Реализация в StockSharp сохраняет исходные параметры и использует высокоуровневые рыночные приказы. Все расчёты ведутся на закрытых свечах; минутные задержки из оригинального эксперта аппроксимируются сравнением заданного количества минут с фактической длительностью свечи.

Логика стратегии

Индикатор

  • EMA по ценам открытия — единственная EMA с настраиваемым периодом, рассчитываемая по цене открытия свечи. Разница между текущим и предыдущим значением EMA задаёт наклон в пунктах.

Фильтры

  • Диапазон наклона — наклон EMA должен находиться между минимальным (Slope Min) и максимальным (Slope Max) порогами. Слишком слабые и слишком резкие движения игнорируются.
  • Позиционирование внутри свечи — для покупки требуется закрытие свечи не выше цены открытия и расположение около минимума с учётом допуска Entry Slip. Продажи выполняются зеркально относительно максимума. Параметры Entry Delay и Exit Delay считаются выполненными, если длительность текущей свечи не меньше заданного количества минут.
  • Контроль скачков — анализирует разницы цен открытия за пять последних свечей. Если единичный разрыв превышает Big Jump пунктов или двухсвечный разрыв превышает Double Jump, сигналы на текущей свече блокируются.

Входы

  • Покупка — исполняется при выполнении всех фильтров, положительном наклоне EMA и отсутствии позиции. Сохранённая синтетическая цена входа корректируется параметром Spread Adjust, имитируя исходную поправку на спред.
  • Продажа — зеркальное условие: требуется отрицательный наклон EMA и отсутствие позиции.

Выходы

  • Тайм-аут-стоп — активируется только после выполнения Exit Delay. Для длинной позиции цена закрытия должна быть выше цены открытия и близка к максимуму, а убыток в пунктах относительно синтетической цены входа должен превышать Smart Stop.
  • Проверка объёма — если объём предыдущей свечи меньше либо равен Min Volume, позиция закрывается на следующей свече.
  • Аварийный стоп / тейк-профит — при открытии сделки сохраняются уровни аварийного стопа и тейк-профита. Если диапазон свечи достигает одного из уровней, позиция немедленно закрывается.

Параметры

  • Order Volume — размер сделки для рыночных приказов.
  • EMA Period — период EMA по ценам открытия.
  • Big Jump (pips) — максимально допустимый одномоментный разрыв цен открытия.
  • Double Jump (pips) — максимально допустимый двухсвечный разрыв цен открытия.
  • Smart Stop (pips) — расстояние в пунктах для срабатывания тайм-аут-стопа.
  • Emergency Stop (pips) — жёсткий стоп-лосс, контролируемый на каждой свече.
  • Take Profit (pips) — фиксированный тейк-профит, контролируемый на каждой свече.
  • Slope Min / Slope Max (pips) — границы наклона EMA для допуска сделок.
  • Entry Delay (min) — минимальная длительность свечи до разрешения входа.
  • Exit Delay (min) — минимальная длительность свечи до разрешения тайм-аут-стопа.
  • Entry Slip / Exit Slip (pips) — допуски между ценой закрытия и экстремумами при проверке условий.
  • Min Volume — минимальный объём предыдущей свечи; при его нарушении позиция закрывается.
  • Spread Adjust (pips) — корректировка синтетической цены входа на спред.
  • Slippage (pips) — справочная настройка для совместимости с MetaTrader.
  • Candle Type — тип свечей, используемых для расчётов (по умолчанию часовые).

Примечания

  • В StockSharp сделки открываются и закрываются методами BuyMarket/SellMarket, что отражает однопозиционный режим оригинального советника.
  • Из-за работы по закрытым свечам минутные задержки из MetaTrader заменены сравнением заданных интервалов с фактической длительностью свечи.
  • Аварийный стоп и тейк-профит контролируются по максимумам и минимумам свечей, что воспроизводит серверные защитные ордера исходного эксперта.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Arttrader strategy - EMA slope trend follower.
/// Buys when EMA is rising and price crosses above it.
/// Sells when EMA is falling and price crosses below it.
/// </summary>
public class ArttraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ArttraderStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0m;
		_prevPrevEma = 0m;
		_prevClose = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevPrevEma = emaValue;
			_prevEma = emaValue;
			_prevClose = close;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var emaRising = emaValue > _prevEma;
		var emaFalling = emaValue < _prevEma;

		// Price crosses above EMA when it is rising - buy
		if (emaRising && _prevClose <= _prevEma && close > emaValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price crosses below EMA when it is falling - sell
		else if (emaFalling && _prevClose >= _prevEma && close < emaValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
		_prevClose = close;
	}
}