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3MA バニークロス戦略

概要

ThreeMaBunnyCrossStrategy は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー「3MA Bunny Cross」を変換したものです。選択した時間枠の終値に基づいて計算された 2 つの線形加重移動平均 (LWMA) 間のクロスオーバーに基づいてトレンド反転を取引します。 StockSharp バージョンは、クロスオーバー直後にポジションを反転するという元のアイデアを維持し、インジケーター バインディングや組み込みのリスク保護などの高レベルの API の利便性を追加します。

元の MQL の説明

ソース エキスパート アドバイザーは、期間 5 と 20 の 2 つの LWMA を使用します。高速 LWMA が低速 LWMA をクロスすると、アドバイザーは反対のポジションが存在する場合はクローズし、クロスオーバーの方向に新しい取引を直ちにオープンします。いつでも 1 つのポジションのみが許可されます。元のスクリプトでは、取引前にバーの最小数と空き証拠金もチェックします。

StockSharp 実装の詳細

  • この戦略は、CandleType パラメーター (デフォルトでは 15 分の時間枠) で定義されたローソク足をサブスクライブし、それらを 2 つの LinearWeightedMovingAverage インジケーターにバインドします。
  • インジケーター値は、Bind を通じて処理メソッドに直接提供されるため、手動のバッファー処理の必要がなくなります。
  • 以前の高速値と低速値は、MQL バージョンと同じロジックを使用してクロスオーバーを検出するためにキャッシュされます (fast が slow の上または下で交差する)。
  • 強気のクロスオーバーが発生し、現在のポジションがフラットまたはショートの場合、この戦略はショートエクスポージャーをクローズし、新しいロングをオープンする（Volume + |Position|）サイズの成行買い注文を送信します。弱気のクロスオーバーは売りに対して対称的に動作します。
  • StartProtection() は、組み込みの位置保護ルーチンを有効にするために開始時に 1 回呼び出されます。
  • チャートの視覚化では、2 つの移動平均および戦略自体の取引とともにソース ローソク足が描画されます。

パラメーター

  • CandleType – サブスクライブするローソク足シリーズを説明するデータ型 (デフォルトは 15 分の時間枠)。
  • FastPeriod – 高速 LWMA の期間。デフォルト: 5。最適化可能。
  • SlowPeriod – 低速 LWMA の期間。デフォルト: 20。最適化可能。

インジケーター

  • LinearWeightedMovingAverage (高速、デフォルトでは期間 5)。
  • LinearWeightedMovingAverage (低速、デフォルトでは期間 20)。

取引ルール

  1. キャンドルが完成するのを待ち、戦略がオンラインで形成され、取引が許可されていることを確認します。
  2. 前のローソク足では速い LWMA が遅い LWMA 以下であり、現在のローソク足では遅い LWMA 以上である場合に、強気のクロスオーバーを検出します。この場合、既存のショートポジションをクローズし、ロングポジションをオープンします。
  3. 前のローソク足では速い LWMA が遅い LWMA 以上であり、現在のローソク足では遅い LWMA 以下である場合に、弱気のクロスオーバーを検出します。この場合、既存のロングポジションをクローズし、ショートポジションをオープンします。
  4. それぞれの新しい注文サイズは Volume + |Position| として計算され、未処理のエクスポージャーを完全に取り消し、一度に 1 方向のポジションのみが存在するようにします。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 3MA Bunny Cross strategy using weighted moving average crossover.
/// Goes long on fast WMA crossing above slow WMA, short on opposite.
/// </summary>
public class ThreeMaBunnyCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ThreeMaBunnyCrossStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast weighted MA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow weighted MA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}