Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия 3MA Bunny Cross

Обзор

ThreeMaBunnyCrossStrategy — это конвертация советника MetaTrader 4 «3MA Bunny Cross». Стратегия торгует развороты тренда по пересечению двух линейно-взвешенных скользящих средних (LWMA), рассчитанных по ценам закрытия выбранного таймфрейма. Версия для StockSharp сохраняет исходную идею моментального реверса позиции при пересечении и дополняет её удобствами высокоуровневого API: привязкой индикаторов и встроенной защитой позиции.

Описание оригинального MQL-советника

Исходный советник использует две LWMA с периодами 5 и 20. Когда быстрая средняя пересекает медленную, советник закрывает противоположную позицию (если она есть) и сразу открывает новую сделку в сторону пересечения. В любой момент времени допускается только одна позиция. В коде также есть проверки на минимальное количество баров и достаточное свободное обеспечение перед входом в сделку.

Особенности реализации в StockSharp

  • Стратегия подписывается на свечи, задаваемые параметром CandleType (по умолчанию 15-минутный интервал), и привязывает к ним два индикатора LinearWeightedMovingAverage.
  • Значения индикаторов передаются напрямую в обработчик через Bind, поэтому нет необходимости управлять буферами вручную.
  • Предыдущие значения быстрой и медленной средних кешируются для определения пересечений по той же логике, что и в MQL (быстрая пересекает медленную сверху или снизу).
  • При бычьем пересечении и отсутствии длинной позиции стратегия отправляет рыночную заявку на покупку объёмом Volume + |Position|, чтобы закрыть возможный шорт и открыть новый лонг. Медвежий сигнал зеркально работает на продажу.
  • StartProtection() вызывается один раз при запуске для активации встроенных механизмов защиты позиции.
  • На графике отображаются свечи исходной подписки, обе скользящие средние и собственные сделки стратегии.

Параметры

  • CandleType – тип данных свечей для подписки (по умолчанию таймфрейм 15 минут).
  • FastPeriod – период быстрой LWMA. Значение по умолчанию: 5. Допускает оптимизацию.
  • SlowPeriod – период медленной LWMA. Значение по умолчанию: 20. Допускает оптимизацию.

Индикаторы

  • LinearWeightedMovingAverage (быстрый, период по умолчанию 5).
  • LinearWeightedMovingAverage (медленный, период по умолчанию 20).

Правила торговли

  1. Дожидаемся формирования свечи и проверяем, что стратегия сформирована, находится онлайн и разрешено выставлять заявки.
  2. Фиксируем бычье пересечение, если на предыдущей свече быстрая LWMA была ниже или равна медленной, а на текущей стала выше или равна. В этом случае закрываем шорт (если есть) и открываем лонг.
  3. Фиксируем медвежье пересечение, если ранее быстрая LWMA была выше или равна медленной, а теперь опустилась ниже или равна. В этом случае закрываем лонг (если есть) и открываем шорт.
  4. Объём каждой новой заявки вычисляется как Volume + |Position|, что позволяет полностью развернуть позицию и поддерживать только одно направление одновременно.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 3MA Bunny Cross strategy using weighted moving average crossover.
/// Goes long on fast WMA crossing above slow WMA, short on opposite.
/// </summary>
public class ThreeMaBunnyCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ThreeMaBunnyCrossStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast weighted MA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow weighted MA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}