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サンプルトレーリングストップ MT5 戦略

概要

SampleTrailingstopMt5Strategy は、StockSharp の高レベル API を使用して、MetaTrader 5 エキスパート アドバイザー SampleTrailingstop-MT5.mq5 の動作を再現します。この戦略は、ペアのブレイクアウト ストップ注文を常に維持し、専用の決済注文で約定したポジションを保護し、取引が利益を得るようになったらトレーリング ストップを適用します。すべての計算は、ロジックが元の「ポイント」ベースの実装と一致するように、商品価格ステップに依存します。

取引ロジック

  1. データフィード。この戦略はレベル 1 相場をサブスクライブして、注文とトレーリング ストップの更新を促進する最良の買値/売値を受け取ります。
  2. エントリーオーダー。
    • 買いストップ注文は、BuyStop を使用して現在の市場を上回って発注されます。注文は、前のインスタンスが完了した場合にのみ更新されます。
    • 売りストップ注文は、市場を下回る SellStop を使用したロングエントリーを反映します。
    • どちらのエントリー注文も同じ設定可能なボリューム、ストップロス、テイクプロフィット距離を共有します。注文には、MQL の実装に合わせて 1 日前の有効期限も設定されます。
  3. ポジション保護。
    • 約定後、この戦略はネットサインポジションと平均エントリー価格を追跡します。
    • 個別のエグジットストップ注文とテイクプロフィット注文（SellStop/BuyStopおよびSellLimit/BuyLimit）が作成されるため、エントリー注文がキャンセルまたは期限切れになった場合でも、保護レベルが取引所に残ります。
    • 手仕舞い注文は、現在のポジションサイズおよび最新の平均エントリー価格と継続的に同期されます。
  4. トレーリングロジック。
    • 変動利益が設定されたトレーリングディスタンスに達すると、保護ストップが強化され、現在のビッド（ロングの場合）またはアスク（ショートの場合）からの距離を維持します。
    • トレーリングストップはエントリー価格を横切ることはなく、1 価格ステップに等しい最小更新増分を尊重します。
  5. 位置追跡。自身の取引ごとに累積ポジション値が更新され、加重平均エントリー価格が再計算されるため、部分的な約定と反転は正しく処理されます。

パラメーター

パラメータ 説明
TradeVolume 両方のブレイクアウトストップ注文に使用される固定注文量 (ロットまたは契約)。
TakeProfitPoints 利益目標までの商品ポイントの距離。テイクプロフィットを無効にするには、ゼロに設定します。
StopLossPoints 保護的なストップロスのポイント単位の距離。
TrailingStopPoints ポジションが利益になったときに適用されるポイント単位のトレーリング距離。ゼロは末尾を無効にします。

行動メモ

  • エントリーオーダーは、前のインスタンスが終了した（約定、キャンセル、または期限切れ）後にのみ再送信されます。これは、元の専門家による CheckPendingOrder ロジックを反映しています。
  • ストップロスとテイクプロフィットの距離は常に Security.PriceStep を使用して価格値に変換され、さまざまな商品間で一貫した動作が保証されます。
  • ポジションが完全にクローズされると、ストラテジーは残りのすべての決済注文を自動的にキャンセルし、内部平均をリセットします。
  • この戦略はレベル 1 データのみに依存し、ローソク足やインジケーターを必要とせず、コンバージョンを MQL テンプレートに近づけます。

使用法

  1. 戦略を開始する前に、目的の証券とポートフォリオを割り当てます。
  2. 取引商品に合わせて 4 つの公開パラメーター (出来高、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングディスタンス) を調整します。
  3. 戦略を開始します。ブレイクアウト注文とポジション保護をリアルタイムで自律的に管理します。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Sample Trailingstop MT5 strategy: EMA + RSI confirmation.
/// Buys when close above EMA and RSI above 50, sells when close below EMA and RSI below 50.
/// </summary>
public class SampleTrailingstopMt5Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public SampleTrailingstopMt5Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevEma && candle.ClosePrice > emaValue && rsiValue > 55 && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevEma && candle.ClosePrice < emaValue && rsiValue < 45 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevEma = emaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}