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Exemplo de estratégia Trailingstop MT5

Visão geral

O SampleTrailingstopMt5Strategy reproduz o comportamento do MetaTrader 5 consultor especialista SampleTrailingstop-MT5.mq5 usando o alto nível de StockSharp API. A estratégia mantém constantemente ordens de breakout stop emparelhadas, protege posições preenchidas com ordens de saída dedicadas e aplica um trailing stop quando a negociação se torna lucrativa. Todos os cálculos baseiam-se na etapa de preço do instrumento para que a lógica corresponda à implementação original baseada em “pontos”.

Lógica de negociação

  1. Feed de dados. A estratégia assina cotações de nível 1 para receber os melhores preços de compra/venda que orientam a ordem e as atualizações de trailing stop.
  2. Pedidos de entrada.
    • Uma ordem stop de compra é colocada acima do mercado atual usando BuyStop. O pedido é atualizado somente quando a instância anterior é concluída.
    • Uma ordem stop de venda reflete a entrada comprada usando SellStop abaixo do mercado.
    • Ambas as ordens de entrada compartilham o mesmo volume configurável, distâncias de stop-loss e de take-profit. Os pedidos também recebem um prazo de validade com um dia de antecedência, correspondendo à implementação de MQL.
  3. Proteção de posição.
    • Após os preenchimentos, a estratégia rastreia a posição líquida assinada e o preço médio de entrada.
    • Ordens de saída stop e take-profit separadas são criadas (SellStop/BuyStop e SellLimit/BuyLimit) para que os níveis de proteção permaneçam na bolsa mesmo se as ordens de entrada forem canceladas ou expirarem.
    • As ordens de saída são continuamente sincronizadas com o tamanho da posição atual e o preço médio de entrada mais recente.
  4. Lógica final.
    • Quando o lucro flutuante atinge a distância móvel configurada, o stop de proteção é reduzido para manter essa distância da oferta atual (para posições compradas) ou da venda (para posições vendidas).
    • O trailing stop nunca cruza o preço de entrada e respeita um incremento mínimo de atualização igual a uma etapa de preço.
  5. Rastreamento de posição. Cada negociação própria atualiza o valor da posição acumulada e recalcula o preço médio ponderado de entrada para que preenchimentos parciais e reversões sejam processados ​​corretamente.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
TradeVolume Volume de ordem fixa (lotes ou contratos) usado para ambas as ordens stop de rompimento.
TakeProfitPoints Distância em pontos do instrumento para a meta de lucro. Defina como zero para desativar o take-profit.
StopLossPoints Distância em pontos para o stop loss de proteção.
TrailingStopPoints Distância final em pontos aplicada quando a posição é lucrativa. Zero desativa o rastreamento.

Notas comportamentais

  • As ordens de entrada só serão reenviadas após o término da instância anterior (preenchida, cancelada ou expirada). Isso reflete a lógica CheckPendingOrder do especialista original.
  • As distâncias stop-loss e take-profit são sempre convertidas em valores de preço usando Security.PriceStep, garantindo um comportamento consistente em diferentes instrumentos.
  • Se a posição for totalmente fechada, a estratégia cancela automaticamente todas as ordens de saída restantes e zera as médias internas.
  • A estratégia depende exclusivamente de dados de nível 1 e não requer velas ou indicadores, mantendo a conversão próxima ao modelo MQL.

Uso

  1. Atribua o título e o portfólio desejados antes de iniciar a estratégia.
  2. Ajuste os quatro parâmetros públicos para alinhar com o instrumento negociado (volume, stop-loss, take-profit e trailing distance).
  3. Lance a estratégia. Ele gerenciará de forma autônoma as ordens de fuga e a proteção de posições em tempo real.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Sample Trailingstop MT5 strategy: EMA + RSI confirmation.
/// Buys when close above EMA and RSI above 50, sells when close below EMA and RSI below 50.
/// </summary>
public class SampleTrailingstopMt5Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public SampleTrailingstopMt5Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevEma && candle.ClosePrice > emaValue && rsiValue > 55 && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevEma && candle.ClosePrice < emaValue && rsiValue < 45 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevEma = emaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}