日本語 JA
GitHub で見る

ボブナリー戦略

概要

Bobnaley 戦略は、StockSharp の高レベル API を使用して、MetaTrader 5 エキスパートアドバイザー「bobnaley」を再現します。シンプルな移動平均トレンドフィルターと確率的オシレーターを組み合わせて、反転の機会を探します。元の専門家はティック価格を評価しました。ポートは完成したキャンドルを使用し、注文管理ルールをそのまま維持します。

仕組み

  1. 指標
    • 構成された期間を使用した単純な移動平均により、一般的な方向がフィルタリングされます。
    • 確率的オシレーター (メインラインとシグナルライン) は、売られすぎと買われすぎの状況を識別します。信号には本線のみが必要です。信号線は完全を期すために計算されます。
  2. エントリー条件
    • この戦略は、現在のローソク足が終了し、すべてのインジケーターが形成されるまで待機します。
    • ロングエントリーでは、価格が最新の平均を上回って終了する間、移動平均が最後の 3 つのサンプル中に厳密に減少している必要があります。同時に、確率的主線は売られすぎレベルを下回っており、元の EA 要件 stochVal[1] > stochVal[2] を反映して、その前の値がその前の値よりも高くなければなりません。
    • ショートエントリーはその鏡像です。移動平均は最後の 3 つのサンプルで上昇している一方、価格は下で終了しており、確率的主線は買われ過ぎのレベルを超えている一方で、以前の値が前の値よりも低い必要があります。
    • 新しい取引は、現在アクティブなポジションがない場合にのみ開始され、MetaTrader の PositionSelect ガードが複製されます。
  3. リスク管理
    • ポジションがオープンされると、この戦略は StockSharp の保護サービスに依存して、絶対価格単位でテイクプロフィットとストップロスを設定します。これらの距離は、MetaTrader 入力 (デフォルトでは 0.007 と 0.0035) と一致します。
    • すべての決定の前に、ポートフォリオの値が Minimum Balance パラメーターと比較され、元のコードのフリーマージン フィルター (ACCOUNT_FREEMARGIN > 5000) が反映されます。アカウントの値がわかっており、しきい値を下回っている場合、エントリはスキップされます。
  4. ボリュームの処理
    • 注文では固定の Base Volume パラメータが使用されます。これにより、MetaTrader スクリプトが独自の丸めルーチンを適用した後に使用したロット設定が再現されます。

パラメーター

カテゴリ 名前 説明 デフォルト
一般 キャンドルの種類 インジケーターの計算に使用されるローソク足のデータ型。 5分の時間枠
取引 ベースボリューム すべての新しいポジションに適用される固定注文量。 5
指標 MA期間 単純移動平均の長さ。 76
指標 Stochastic 期間 確率的メインラインを振り返ります。 5
指標 Stochastic %K %K ラインのスムージング長。 3
指標 Stochastic %D %D ラインのスムージング長。 3
指標 Stochastic 売られすぎ メインラインの売られすぎ領域を定義するしきい値。 30
指標 Stochastic 買われすぎ メインラインの買われすぎ領域を定義するしきい値。 70
リスク管理 利食い 価格単位でのエントリー価格とテイクプロフィットの間の距離。 0.007
リスク管理 ストップロス 価格単位でのエントリー価格とストップロスの間の距離。 0.0035
リスク管理 最低残高 新しい注文を送信する前に必要な最小限のポートフォリオ値。 5000

注意事項

  • 元の専門家は買値/売値を使用しました。 StockSharp では、ローソク足の終値が約定価格のプロキシとして使用されます。
  • トレーリングエグジットは実装されておらず、取引は保護命令によってのみ終了します。
  • Stochastic の計算はデフォルトの MetaTrader 設定 (5/3/3) に従いますが、公開されたパラメーターを介して最適化できます。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Bobnaley strategy: EMA trend with ATR volatility filter.
/// </summary>
public class BobnaleyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }

	public BobnaleyStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevEma = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, (candle, emaVal, atrVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevEma.HasValue)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevEma.Value && close > emaVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevEma.Value && close < emaVal;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevEma = emaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}