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Head and Shoulders戦略

概要

Head and Shoulders戦略は、MetaTraderエキスパートアドバイザー「HEAD AND SHOULDERS」（MQL ID 26066）を直接移植したものです。元のロボットは、ヘッドアンドショルダーのパターン認識に、モメンタム、移動平均、MACDフィルターを組み合わせ、さらにトレーリングストップ、エクイティ保護、ブレイクイーブンルールでポジションを管理します。このStockSharp実装は、高レベルAPIを使ったエントリー/決済エンジンの裁量ロジックに焦点を当て、指標への明確なバインディングとStartProtectionによる自動リスク管理を提供します。

取引ロジック

  1. パターン検出
    • 5本バーのフラクタルウィンドウを使ってスイング高値/安値を近似し、元EAのフラクタルベースのパターン認識を反映します。
    • 3つの連続したフラクタル高値が現れ、中央の高値（ヘッド）が設定可能な支配しきい値だけ両肩を上回ると、弱気ヘッドアンドショルダーを確認します。
    • 3つの連続したフラクタル安値が形成され、中央の安値が両肩より十分に低い場合、逆ヘッドアンドショルダーを確認します。
    • ネックラインは、肩とヘッドの間にある直近のフラクタル安値（弱気パターン）または高値（強気パターン）から計算されます。
  2. モメンタムとトレンドフィルター
    • 高速/低速の単純移動平均は、期待されるトレンド方向と一致している必要があります。
    • 絶対モメンタム（現在値とルックバック期間の差）はしきい値を超え、取引と同じ方向を示す必要があります。
    • 逆張りシグナルを避けるため、MACD値はブレイクアウト方向と一致する必要があります。
  3. ブレイクアウト実行
    • すべてのフィルターが一致し、終値が強気ネックラインを上抜けるとロング取引を発動します。
    • 弱気フィルターが揃い、終値が弱気ネックラインを下抜けるとショート取引を発動します。
  4. ポジション管理
    • ネックラインが反対方向に破られた場合、または移動平均とMACDが整合を失った場合、ポジションを終了します。
    • 任意の保護注文は、価格ステップで表すストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップのパラメーターを使い、組み込みのStartProtectionヘルパーで設定されます。

パラメーター

パラメーター 既定値 説明
CandleType 1H時間軸 パターン検出用の主ローソク足系列。
OrderVolume 1 基本注文サイズ。
FastMaLength / SlowMaLength 6 / 85 移動平均トレンドフィルターの長さ。
MomentumPeriod 14 モメンタム指標のルックバック期間。
MomentumThreshold 0.3 確認に必要な最小絶対モメンタム。
MacdFastLength, MacdSlowLength, MacdSignalLength 12, 26, 9 MACD設定。
ShoulderTolerancePercent 5 左右の肩に許容される最大偏差。
HeadDominancePercent 2 ヘッドが各肩を超える必要がある最小量。
StopLossSteps, TakeProfitSteps, TrailingStopSteps 100, 200, 0 価格ステップでの保護注文サイズ（0で該当要素を無効）。

Param()で作成されたすべてのパラメーターはUI表示用メタデータを公開し、StockSharpオプティマイザーで最適化できます。

元のエキスパートとの差異

  • MetaTrader固有のエクイティストップ、トレーリング、注文変更ルーチンを削除し、StockSharp組み込みのポートフォリオ保護機構を使用します。
  • 成行注文と高レベルAPI呼び出し（BuyMarket / SellMarket）に集中します。
  • アラート、プッシュ通知、グラフィカルオブジェクト描画などの補助機能を簡略化し、StockSharp版では代わりにLogInfoで検出を記録します。
  • パターン認識は元のフラクタルベースロジックの精神を保ちつつ、データ配列への直接アクセスや注文チケット操作を避けるよう書き直されています。

使用上の注意

  • 戦略は確定ローソク足に依存するため、データ購読が完了バー（CandleStates.Finished）を提供することを確認してください。
  • トレーリング保護は価格ステップを使用します。トレーリングストップを有効にする前に、Security.PriceStepが銘柄のティックサイズを反映していることを確認してください。
  • パターン検出器は最近のフラクタルのみを保存して無制限なコレクションを避けるため、長時間のライブセッションに適しています。
  • 追加の確認層（元EAのような上位時間軸MACDなど）が必要な場合は、この実装と同じバインディング手法で追加購読を使って戦略を拡張してください。

参考

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Head and Shoulders strategy: EMA crossover + RSI confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and RSI &lt; 55.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA and RSI &gt; 45.
/// </summary>
public class HeadAndShouldersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public HeadAndShouldersStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, (candle, fastVal, slowVal, rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && rsiVal < 55m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && rsiVal > 45m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}