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头肩形策略

概述

头肩形策略直接移植自 MetaTrader 专家顾问“HEAD AND SHOULDERS”（MQL ID 26066）。原始 EA 通过识别头肩形形态，并结合动量、均线与 MACD 过滤条件，同时提供移动止损、权益保护和保本处理。本版本在 StockSharp 高级 API 上重写交易逻辑，使用指标绑定和 StartProtection 自动化风险控制，保留核心的形态识别与突破入场思想。

交易逻辑

  1. 形态识别
    • 使用 5 根 K 线窗口构建分形高点与低点，模拟原始 EA 的分形探测算法。
    • 当连续三个分形高点出现且中间高点（头部）高于两侧肩部并满足主导百分比条件时，确认出现看空头肩形。
    • 当连续三个分形低点出现且中间低点明显低于两侧肩部时，确认出现倒头肩形（看多形态）。
    • 颈线价格由肩部与头部之间最近的分形低点（看空）或分形高点（看多）平均得到。
  2. 动量与趋势过滤
    • 快速与慢速简单移动平均线必须顺应预期的趋势方向。
    • 动量指标的绝对值需超过阈值，且方向与入场方向一致。
    • MACD 的数值必须支持突破方向，防止逆势信号。
  3. 突破执行
    • 当收盘价上破倒头肩形颈线且全部过滤条件成立时开多。
    • 当收盘价跌破头肩形颈线且过滤条件同样满足时开空。
  4. 仓位管理
    • 如果价格反向穿越颈线或均线、MACD 失去趋势一致性，则平仓离场。
    • 止损、止盈与移动止损通过 StartProtection 按价格步长设定，可根据需要启用或关闭。

参数

参数 默认值 说明
CandleType 1 小时周期 形态识别使用的主时间框架。
OrderVolume 1 基础下单手数。
FastMaLength / SlowMaLength 6 / 85 趋势过滤使用的快慢均线长度。
MomentumPeriod 14 动量指标回溯周期。
MomentumThreshold 0.3 动量绝对值的最小确认阈值。
MacdFastLength, MacdSlowLength, MacdSignalLength 12, 26, 9 MACD 参数设置。
ShoulderTolerancePercent 5 左右肩部允许的最大高度偏差（百分比）。
HeadDominancePercent 2 头部必须高/低于肩部的最小百分比。
StopLossSteps, TakeProfitSteps, TrailingStopSteps 100, 200, 0 保护单所用的价格步长，0 表示禁用。

所有参数均通过 Param() 创建，包含显示元数据，可在 StockSharp 优化器中直接进行参数优化。

与原始 EA 的差异

  • 去除了 MetaTrader 平台特有的权益止损、复杂移动止损与订单修改流程，改用 StockSharp 的内建保护机制。
  • 仅使用高层 API 的市价单（BuyMarket / SellMarket），不再直接操作订单票据。
  • 不再绘制图形对象、发送通知，而是使用 LogInfo 输出信号日志。
  • 分形模式识别逻辑按高层 API 规范重写，但仍保留“头肩形 + 分形确认”的核心思路。

使用提示

  • 策略只在 K 线完成 (CandleStates.Finished) 后运算，请确保数据订阅提供完整收盘柱。
  • 移动保护参数以价格步长表示，启用前请确认 Security.PriceStep 与交易品种的最小跳动单位一致。
  • 为避免无限增长的缓存，策略仅保存最近的分形点，适合长时间运行。
  • 若需要原 EA 中的多时间框架确认，可按相同绑定方式新增更高周期的订阅和指标。

参考

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Head and Shoulders strategy: EMA crossover + RSI confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and RSI &lt; 55.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA and RSI &gt; 45.
/// </summary>
public class HeadAndShouldersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public HeadAndShouldersStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, (candle, fastVal, slowVal, rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && rsiVal < 55m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && rsiVal > 45m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}