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EurGbp EA戦略

概要

EurGbp EA戦略は、EUR/USDとGBP/USDの時間足MACDモメンタムを比較しながら、設定された主銘柄（通常はEUR/GBP）で取引することで、元のMetaTraderエキスパートアドバイザーを再現します。この手法は、ユーロとポンドの主要ペア間の相対的な強さを利用し、クロスペアの動きを先読みします。

指標

  • EUR/USDのMACD（12, 26, 9）（シグナルとヒストグラム）。
  • GBP/USDのMACD（12, 26, 9）（シグナルとヒストグラム）。

両方の指標は、Candle Typeパラメーターで選択された同じ時間軸（既定は1時間）で評価されます。

取引ロジック

  1. 取引銘柄に加えてEUR/USDとGBP/USDのローソク足を購読します。
  2. 両方の参照ペアについてMACDシグナルとヒストグラムを計算します。
  3. 買い条件:
    • EUR/USDヒストグラム < GBP/USDヒストグラム、かつ
    • EUR/USDシグナル > GBP/USDシグナル、
    • 既存ロングポジションがない（または既存ショートを解消する）。
  4. 売り条件:
    • GBP/USDヒストグラム < EUR/USDヒストグラム、かつ
    • GBP/USDシグナル > EUR/USDシグナル、
    • 既存ショートポジションがない（または既存ロングを解消する）。
  5. 重複エントリーを避けるため、各方向で1バーにつき1回の取引のみ許可します。
  6. エントリー直後に、設定されたポイント距離を使ってストップロスとテイクプロフィット注文を付与します。

パラメーター

名前 説明 既定値
Candle Type すべてのローソク足購読の時間軸。 1時間
EURUSD Security EUR/USDローソク足を提供する銘柄。 設定必須
GBPUSD Security GBP/USDローソク足を提供する銘柄。 設定必須
Volume 注文数量（ロット）。 0.01
Stop Loss 価格ステップ単位の保護ストップ。 75
Take Profit 価格ステップ単位の利益目標。 46

リスク管理

  • Stop LossとTake Profitは、取引銘柄の価格ステップで測定されます。銘柄に有効なPriceStep値があることを確認してください。
  • 保護は戦略起動時に自動的に開始されます（StartProtection）。
  • どちらかの距離がゼロの場合、対応する保護注文は省略されます。

使用上の注意

  • 開始前に、主取引銘柄を戦略インスタンスへ割り当ててください（例: EUR/GBP）。
  • EURUSD SecurityとGBPUSD Securityを、接続内で利用可能なデータソースを参照するよう設定してください。
  • 信頼できるシグナル生成には、選択した時間軸で3つすべての銘柄の同期データが必要です。
  • 成行注文のみを使用します。既存の反対ポジションは、逆方向の注文数量を送信して閉じます。

変換メモ

  • 元の入力_Lots、_SL、_TP、_MagicNumber、_Comment、_OnlyOneOpenedPos、_AutoDigitsは、StockSharpパラメーターまたは組み込み動作へ対応付けられています。
  • MQL版の注文決済ヘルパールーチンは、StockSharpの高レベル保護注文管理で置き換えられています。
  • MQLコードのエラー処理と再試行ループは、StockSharp実行モデルが注文状態と再試行を管理するため省略されています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EurGbpEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EurGbpEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}