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EurGbp-EA-Strategie

Überblick

Die EurGbp-EA-Strategie spiegelt den ursprünglichen MetaTrader-Expert-Advisor wider, indem sie das stündliche MACD-Momentum von EUR/USD und GBP/USD vergleicht, während sie auf dem konfigurierten Primärinstrument handelt (typischerweise EUR/GBP). Der Ansatz nutzt relative Stärke zwischen Euro- und Pfund-Majors, um Bewegungen im Kreuzpaar vorwegzunehmen.

Indikatoren

  • MACD (12, 26, 9) auf EUR/USD (Signal und Histogramm).
  • MACD (12, 26, 9) auf GBP/USD (Signal und Histogramm).

Beide Indikatoren werden auf demselben Zeitrahmen ausgewertet, der über den Parameter Candle Type gewählt wird (Standard ist 1 Stunde).

Handelslogik

  1. Kerzen für das Handelsinstrument sowie EUR/USD und GBP/USD abonnieren.
  2. MACD-Signal und -Histogramm für beide Referenzpaare berechnen.
  3. Kaufbedingung:
    • EUR/USD-Histogramm < GBP/USD-Histogramm, und
    • EUR/USD-Signal > GBP/USD-Signal,
    • Keine bestehende Long-Position (oder eine bestehende Short-Position, die glattgestellt wird).
  4. Verkaufsbedingung:
    • GBP/USD-Histogramm < EUR/USD-Histogramm, und
    • GBP/USD-Signal > EUR/USD-Signal,
    • Keine bestehende Short-Position (oder eine bestehende Long-Position, die glattgestellt wird).
  5. Pro Bar ist in jede Richtung nur ein Trade erlaubt, um doppelte Einstiege zu vermeiden.
  6. Stop-Loss- und Take-Profit-Orders werden unmittelbar nach dem Einstieg mit den konfigurierten Punktdistanzen angefügt.

Parameter

Name Beschreibung Standard
Candle Type Zeitrahmen für alle Kerzenabonnements. 1 Stunde
EURUSD Security Instrument, das EUR/USD-Kerzen liefert. Muss gesetzt werden
GBPUSD Security Instrument, das GBP/USD-Kerzen liefert. Muss gesetzt werden
Volume Ordervolumen (Lots). 0.01
Stop Loss Schutzstop in Preisschritten. 75
Take Profit Gewinnziel in Preisschritten. 46

Risikomanagement

  • Stop Loss und Take Profit werden in Preisschritten des gehandelten Instruments gemessen. Stellen Sie sicher, dass das Instrument einen gültigen PriceStep-Wert hat.
  • Der Schutz startet automatisch beim Start der Strategie (StartProtection).
  • Ist eine der Distanzen null, wird die jeweilige Schutzorder übersprungen.

Nutzungshinweise

  • Weisen Sie der Strategieinstanz vor dem Start das Haupthandelsinstrument zu (zum Beispiel EUR/GBP).
  • Konfigurieren Sie EURUSD Security und GBPUSD Security, sodass sie auf verfügbare Datenquellen innerhalb Ihrer Verbindung verweisen.
  • Die Strategie benötigt synchronisierte Daten für alle drei Instrumente auf dem gewählten Zeitrahmen, um zuverlässig Signale zu erzeugen.
  • Es werden nur Marktorders verwendet. Bestehende Gegenpositionen werden durch Senden des inversen Ordervolumens geschlossen.

Konvertierungshinweise

  • Die ursprünglichen Eingaben _Lots, _SL, _TP, _MagicNumber, _Comment, _OnlyOneOpenedPos und _AutoDigits werden auf StockSharp-Parameter oder integriertes Verhalten abgebildet.
  • Hilfsroutinen zum Schließen von Orders aus der MQL-Version werden durch StockSharps High-Level-Verwaltung von Schutzorders ersetzt.
  • Fehlerbehandlung und Retry-Schleifen des MQL-Codes werden ausgelassen, weil das StockSharp-Ausführungsmodell Orderzustände und Wiederholungen bereits verwaltet.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EurGbpEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EurGbpEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}