Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия EurGbp EA

Обзор

Стратегия EurGbp EA повторяет оригинального советника MetaTrader: она сравнивает часовые значения MACD по парам EUR/USD и GBP/USD и совершает сделки по основному инструменту (чаще всего EUR/GBP). Таким образом отслеживается относительная сила евро и фунта, что помогает раньше увидеть движение на кроссе.

Индикаторы

  • MACD (12, 26, 9) для EUR/USD — используется линия сигнала и гистограмма.
  • MACD (12, 26, 9) для GBP/USD — используется линия сигнала и гистограмма.

Обе серии рассчитываются на таймфрейме, выбранном параметром Candle Type (по умолчанию 1 час).

Логика торговли

  1. Подписка на свечи по основному инструменту, EUR/USD и GBP/USD.
  2. Расчет сигнальных линий и гистограмм MACD для обеих валютных пар.
  3. Покупка:
    • гистограмма EUR/USD меньше гистограммы GBP/USD;
    • сигнальная линия EUR/USD выше сигнальной линии GBP/USD;
    • нет текущей длинной позиции (либо открытый шорт будет закрыт встречной сделкой).
  4. Продажа:
    • гистограмма GBP/USD меньше гистограммы EUR/USD;
    • сигнальная линия GBP/USD выше сигнальной линии EUR/USD;
    • нет текущей короткой позиции (либо открытый лонг закрывается встречной сделкой).
  5. На каждую свечу допускается не более одной сделки в каждом направлении, чтобы исключить дублирование.
  6. После входа сразу выставляются стоп-лосс и тейк-профит согласно заданным расстояниям в шагах цены.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
Candle Type Таймфрейм для всех подписок. 1 час
EURUSD Security Инструмент с данными EUR/USD. Требуется указать
GBPUSD Security Инструмент с данными GBP/USD. Требуется указать
Volume Объем сделки (лоты). 0.01
Stop Loss Стоп-лосс в шагах цены. 75
Take Profit Тейк-профит в шагах цены. 46

Управление рисками

  • Значения стоп-лосса и тейк-профита измеряются в PriceStep торгуемого инструмента, убедитесь что этот параметр задан.
  • При старте вызывается StartProtection(), что активирует встроенное управление защитными ордерами.
  • Если какое-либо расстояние равно нулю, соответствующий защитный ордер не формируется.

Рекомендации по использованию

  • Перед запуском назначьте основной торговый инструмент (например, EUR/GBP).
  • Параметры EURUSD Security и GBPUSD Security должны ссылаться на доступные источники данных.
  • Для корректных сигналов требуется синхронное получение свечей по всем трем инструментам на выбранном таймфрейме.
  • Стратегия использует только рыночные ордера и закрывает противоположные позиции обратной сделкой.

Примечания по конверсии

  • Параметры _Lots, _SL, _TP, _MagicNumber, _Comment, _OnlyOneOpenedPos, _AutoDigits перенесены в параметры StockSharp или заменены стандартным поведением платформы.
  • Вспомогательные функции закрытия ордеров из MQL заменены высокоуровневым управлением защитными ордерами.
  • Циклы обработки ошибок и повторных попыток из MQL не потребовались, так как в StockSharp обработка состояний ордеров происходит автоматически.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EurGbpEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EurGbpEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}