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Check Execution戦略

概要

Check Execution戦略は、執行品質を測定するためにブローカー注文を繰り返し変更する元の MQL エキスパートの動作を再現します。このアルゴリズムは、保留中の buy stop、または成行注文で開いたロングポジションを保護する sell stop のどちらかをテストできます。各変更では、観測されたスプレッドと、取引会場が変更を受け入れるまでに必要な時間の両方を記録するため、ブローカーが提供するレイテンシに敏感な条件を評価しやすくなります。

中核ロジック

  1. 高レベル SubscribeLevel1 API を通じて最良 bid/ask 更新を購読します。
  2. 選択したモードに応じて初期テスト注文を配置します。
    • Pending - 現在の ask 価格より上に buy stop を送信します。
    • Market - 成行で買い、その後、直近 ask より下に保護 sell stop を送信します。
  3. 各クォート更新で:
    • SimpleMovingAverage を使って bid/ask スプレッドのローリング平均を更新します。
    • 変更が必要で、前回リクエストが確認待ちでない場合、ask 価格からの新しいオフセットで追跡注文を再登録します。
    • 注文が Active 状態に戻った時点で執行レイテンシを測定し、2 つ目の SimpleMovingAverage に渡してミリ秒単位の平均遅延を得ます。
  4. 設定された反復回数に達するまで変更サイクルを繰り返します。その後、戦略は残っている保留/stop 注文をキャンセルし、必要であれば開いたロングポジションを閉じ、集計されたスプレッドとレイテンシ統計を出力します。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
Volume 各注文に使用する取引数量。 0.01
Iterations 平均化のための変更試行回数。1-500 に制限されます。 30
Order Mode ワークフローを選択します: Pending または Market。 Pending
Pending Offset テスト buy stop の ask より上の価格ステップ距離。 100
Stop Offset 保護 sell stop の ask より下の価格ステップ距離。 100

動作メモ

  • 拒否注文を避けるため、数量値は銘柄の VolumeStep、MinVolume、MaxVolume 制約に正規化されます。
  • 価格オフセットは商品の PriceStep を使って実際の価格へ変換されます。銘柄が提供しない場合は、デフォルトステップ 0.0001 が使用されます。
  • 戦略は、取引会場が注文を Active または Done 状態へ移動してリクエストを確認した場合にのみ、変更をカウントします。各確認は執行タイマーと変更カウンターの両方を更新します。
  • 目標反復回数に達すると、戦略は注文変更を自動停止し、保留中の保護をキャンセルし、テストポジションを閉じ、測定平均を含む要約メッセージをログに記録します。

MQL版との違い

  • スプレッドと執行平均は、手動配列ではなく StockSharp の SimpleMovingAverage インジケーターで計算されます。
  • 注文管理は、StockSharp 戦略フレームワークとの一貫性を保つため、BuyMarket、BuyStop、SellStop、ReRegisterOrder などの高レベルヘルパーを使います。
  • ユーザーインターフェイスのフィードバックは、チャート上コメントやグラフィカルオブジェクトではなく、戦略ログを通じて提供されます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CheckExecutionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CheckExecutionStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}