Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Check Execution

Обзор

Стратегия Check Execution воспроизводит логику исходного эксперта MQL, который многократно изменяет брокерскую заявку для оценки качества исполнения. Алгоритм умеет тестировать либо отложенный Buy Stop, либо защитный Sell Stop, который страхует длинную позицию, открытую рыночным ордером. Каждое изменение фиксирует наблюдаемый спред и время, необходимое площадке для подтверждения модификации, что позволяет быстро оценить чувствительность брокера к задержкам.

Основные шаги

  1. Подписка на лучшие цены Bid/Ask через высокоуровневый метод SubscribeLevel1.
  2. Размещение начальной тестовой заявки в зависимости от выбранного режима:
    • Pending – отправить Buy Stop выше текущего Ask.
    • Market – купить по рынку и выставить защитный Sell Stop ниже последнего Ask.
  3. При каждом обновлении котировки:
    • Обновлять скользящее среднее спреда с помощью индикатора SimpleMovingAverage.
    • Перерегистрировать отслеживаемую заявку на новую цену, когда требуется смещение и отсутствует ожидающее подтверждение.
    • Измерять задержку исполнения, когда заявка снова переходит в состояние Active, и передавать значение во второй SimpleMovingAverage, чтобы получить среднюю задержку в миллисекундах.
  4. Повторять цикл модификаций до достижения заданного количества итераций. После этого стратегия отменяет оставшиеся отложенные/стоп-заявки, закрывает тестовую позицию (если она открыта) и выводит сводную статистику по спреду и задержке.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
Volume Объём торговли для каждой заявки. 0.01
Iterations Количество попыток модификации (ограничено диапазоном 1–500). 30
Order Mode Выбор режима работы: Pending или Market. Pending
Pending Offset Смещение в шагах цены выше Ask для тестового Buy Stop. 100
Stop Offset Смещение в шагах цены ниже Ask для защитного Sell Stop. 100

Особенности

  • Объём заявок нормализуется относительно VolumeStep, MinVolume и MaxVolume инструмента, чтобы исключить отклонённые заявки.
  • Смещения переводятся в реальные цены через PriceStep. Если шаг цены не задан, используется значение 0.0001.
  • Модификация засчитывается только после того, как площадка переведёт заявку в состояние Active или Done. Каждое подтверждение обновляет таймер исполнения и счётчик итераций.
  • После выполнения заданного числа итераций стратегия прекращает изменения, отменяет защитные заявки, закрывает тестовую позицию и пишет в журнал итоги измерений.

Отличия от версии на MQL

  • Средние значения по спреду и задержке рассчитываются индикаторами SimpleMovingAverage, а не вручную через массивы.
  • Управление заявками построено на высокоуровневых методах BuyMarket, BuyStop, SellStop и ReRegisterOrder, характерных для StockSharp.
  • Информационные сообщения выводятся в журнал стратегии вместо графических объектов и комментариев на графике.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CheckExecutionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CheckExecutionStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}