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Estratégia Check Execution

Visão geral

A estratégia Check Execution reproduz o comportamento do expert MQL original que modifica repetidamente uma ordem da corretora para medir a qualidade de execução. O algoritmo pode testar um buy stop pendente ou um sell stop de proteção que guarda uma posição comprada aberta com uma ordem a mercado. Cada modificação registra tanto o spread observado quanto o tempo necessário para o venue aceitar a mudança, facilitando avaliar condições sensíveis à latência oferecidas por uma corretora.

Lógica central

  1. Assinar atualizações de melhor bid/ask por meio da API de alto nível SubscribeLevel1.
  2. Colocar a ordem inicial de teste dependendo do modo selecionado:
    • Pendente - enviar um buy stop acima do preço ask atual.
    • Mercado - comprar a mercado e depois enviar um sell stop de proteção abaixo do último ask.
  3. Em cada atualização de cotação:
    • Atualizar a média móvel do spread bid/ask usando SimpleMovingAverage.
    • Re-registrar a ordem rastreada no novo offset a partir do preço ask quando uma mudança for necessária e uma solicitação anterior não estiver aguardando confirmação.
    • Medir a latência de execução assim que a ordem retorna ao estado Active e alimentá-la em um segundo SimpleMovingAverage para obter o atraso médio em milissegundos.
  4. Repetir o ciclo de modificação até que o número configurado de iterações seja atingido. Depois disso, a estratégia cancela ordens pendentes/stop restantes, fecha a posição comprada aberta se necessário e imprime estatísticas agregadas de spread e latência.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
Volume Volume de negociação usado para cada ordem. 0.01
Iterations Número de tentativas de modificação para média. Limitado a 1-500. 30
Order Mode Seleciona o fluxo: Pending ou Market. Pending
Pending Offset Distância em passos de preço acima do ask para o buy stop de teste. 100
Stop Offset Distância em passos de preço abaixo do ask para o sell stop de proteção. 100

Notas de comportamento

  • Valores de volume são normalizados às restrições VolumeStep, MinVolume e MaxVolume do ativo para evitar ordens rejeitadas.
  • Offsets de preço são traduzidos em preços reais usando o PriceStep do instrumento. Um passo padrão de 0.0001 é usado se o ativo não fornecer um.
  • A estratégia só conta uma modificação quando o venue confirma a solicitação movendo a ordem para o estado Active ou Done. Cada confirmação atualiza tanto o temporizador de execução quanto o contador de modificações.
  • Quando o número alvo de iterações é alcançado, a estratégia para automaticamente de modificar ordens, cancela proteção pendente, fecha qualquer posição de teste e registra uma mensagem de resumo com as médias medidas.

Diferenças em relação à versão MQL

  • As médias de spread e execução são calculadas com indicadores SimpleMovingAverage do StockSharp em vez de arrays manuais.
  • A gestão de ordens usa helpers de alto nível como BuyMarket, BuyStop, SellStop e ReRegisterOrder para permanecer consistente com o framework de estratégia do StockSharp.
  • O feedback da interface é fornecido pelo log da estratégia, não por comentários no gráfico e objetos gráficos.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CheckExecutionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CheckExecutionStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}