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Reverse Day Fractal戦略

概要

Reverse Day Fractalはイントラデイブレイクアウト後の急激なリバーサルを探すプライスアクション戦略です。アルゴリズムは直近3本の完成したローソク足を分析します。現在のバーが前の2本のローソク足を超えた新しい極値を形成し、反対方向に戻ってクローズすると、これを失敗したブレイクアウトとして扱い、リバーサルトレードに参入します。保護注文はpriceステップで測定された設定可能なテイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップ距離を通じて管理されます。

取引ロジック

  • 強気セットアップ：
    • 現在の完成したローソク足が前の2本のローソク足それぞれよりも低い安値を形成します。
    • ローソク足が始値より上でクローズし、新しい安値の強気の拒絶を示します。
    • これらの条件が満たされ、ストラテジーが取引できる場合、ロングポジションを開きます。オプションで最初に既存のショートを閉じることができます。
  • 弱気セットアップ：
    • 現在の完成したローソク足が前の2本のローソク足それぞれよりも高い高値を形成します。
    • ローソク足が始値より下でクローズし、新しい高値の弱気の拒絶を示します。
    • これらの条件が満たされると、オプションで最初に既存のロングを閉じてからショートポジションを開きます。
  • ポジション管理：ストラテジーは一度に1つのオープンポジションのみを許可するように設定できます（デフォルト動作）。無効にすると、方向を変えるために必要なボリュームを追加することで既存のポジションを反転させます。
  • リスクコントロール：起動時、ストラテジーは設定されたポイント距離を使用してテイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップ保護を適用するためにStartProtectionを呼び出します。トレーリングストップが有効な場合、保護ストップは価格を離散的なステップで追跡します。

パラメーター

  • Trade Volume – 新しいエントリーの注文ボリューム。
  • Take Profit – priceステップで測定された利益ターゲットまでの距離。無効にするにはゼロ。
  • Stop Loss – priceステップで測定された保護ストップまでの距離。無効にするにはゼロ。
  • Trailing Stop – priceステップ単位のトレーリングストップ距離。無効にするにはゼロ。
  • Trailing Step – トレーリングストップが調整される前に必要な最小移動（ステップ単位）。
  • Only One Position – 有効な場合、ポジションが開いている間はストラテジーが新しいシグナルを無視します。
  • Candle Type – 計算に使用するローソク足データタイプ（デフォルト：1時間足）。

注記

  • シグナルは設定されたサブスクリプションによって提供された完成したローソク足でのみ生成されます。
  • ストラテジーは直近2本のローソク足の極値をメモリに保持します；したがって、シグナルを生成できるようになる前に起動後少なくとも2本の完成したローソク足が必要です。
  • デフォルトのパラメーター値は元のMQL4エキスパートアドバイザーを複製しています：0.01ロットボリューム、20ポイントストップロス、10ポイントテイクプロフィット、25ポイントトレーリングストップ、5ポイントトレーリングステップ。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ReverseDayFractalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ReverseDayFractalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}