Русский RU
Открыть на GitHub

Reverse Day Fractal Strategy

Обзор

Reverse Day Fractal — стратегия price action, отслеживающая резкие развороты после внутридневного пробоя. Алгоритм анализирует три последние завершённые свечи. Если текущая свеча формирует новый экстремум за пределами двух предыдущих свечей и закрывается в противоположную сторону, модель воспринимает ситуацию как ложный пробой и открывает сделку в сторону разворота. Защитные ордера управляются параметрами тейк-профита, стоп-лосса и трейлинг-стопа, заданными в шагах цены.

Торговая логика

  • Бычий сценарий:
    • Текущая завершённая свеча показывает более низкий минимум по сравнению с двумя предыдущими свечами.
    • Свеча закрывается выше цены открытия, что подтверждает отскок от нового минимума.
    • При выполнении условий и наличии разрешения на торговлю стратегия открывает длинную позицию. При необходимости она предварительно закрывает существующий шорт.
  • Медвежий сценарий:
    • Текущая завершённая свеча показывает более высокий максимум, чем две предыдущие.
    • Свеча закрывается ниже цены открытия, что подтверждает откат от нового максимума.
    • При выполнении условий открывается короткая позиция, при необходимости закрывается текущий лонг.
  • Управление позицией: по умолчанию разрешена только одна открытая позиция. Если параметр отключить, стратегия будет разворачивать позицию, добавляя объём, достаточный для смены направления.
  • Контроль рисков: при запуске вызывается StartProtection, который активирует тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп с заданными расстояниями в шагах цены. При включённом трейлинге стоп подтягивается ступенчато.

Параметры

  • Trade Volume – объём заявки для новых входов.
  • Take Profit – расстояние до цели в шагах цены (0 — выключено).
  • Stop Loss – расстояние до защитного стопа в шагах цены (0 — выключено).
  • Trailing Stop – расстояние трейлинг-стопа в шагах цены (0 — выключено).
  • Trailing Step – минимальное движение (в шагах), необходимое для подтяжки трейлинг-стопа.
  • Only One Position – при включении новые сигналы игнорируются, пока позиция не закрыта.
  • Candle Type – тип свечных данных для расчётов (по умолчанию часовой таймфрейм).

Примечания

  • Сигналы формируются только по завершённым свечам, поступающим из выбранной подписки.
  • Для формирования сигнала необходимы как минимум две завершённые свечи после старта, чтобы заполнить историю экстремумов.
  • Значения по умолчанию соответствуют оригинальному советнику MQL4: объём 0.01 лота, стоп-лосс 20 пунктов, тейк-профит 10 пунктов, трейлинг-стоп 25 пунктов и шаг трейлинга 5 пунктов.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ReverseDayFractalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ReverseDayFractalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}