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Estratégia de Reverse Day Fractal

Visão geral

Reverse Day Fractal é uma estratégia de price action que busca reversões bruscas após um rompimento intradiário. O algoritmo analisa as últimas três velas concluídas. Quando a barra atual forma um novo extremo além das duas velas anteriores e fecha de volta na direção oposta, ela trata isso como um rompimento falho e entra em um trade de reversão. Ordens protetoras são gerenciadas através de distâncias configuráveis de take-profit, stop-loss e trailing stop medidas em passos de preço.

Lógica de trading

  • Configuração altista:
    • A vela concluída atual faz uma mínima mais baixa do que cada uma das duas velas anteriores.
    • A vela fecha acima do seu preço de abertura, indicando uma rejeição altista da nova mínima.
    • Quando essas condições são atendidas e a estratégia pode operar, ela abre uma posição comprada. Opcionalmente pode fechar um vendido existente primeiro.
  • Configuração baixista:
    • A vela concluída atual faz uma máxima mais alta do que cada uma das duas velas anteriores.
    • A vela fecha abaixo do seu preço de abertura, indicando uma rejeição baixista da nova máxima.
    • Quando essas condições são satisfeitas, ela abre uma posição vendida, opcionalmente fechando um comprado existente primeiro.
  • Gerenciamento de posição: a estratégia pode ser configurada para permitir apenas uma posição aberta de cada vez (comportamento padrão). Quando desabilitado, reverterá uma posição existente adicionando o volume necessário para mudar a direção.
  • Controles de risco: ao iniciar, a estratégia chama StartProtection para aplicar proteções de take-profit, stop-loss e trailing stop usando as distâncias de ponto configuradas. Quando um trailing stop está habilitado, o stop protetor seguirá o preço em passos discretos.

Parâmetros

  • Trade Volume – volume de ordem para novas entradas.
  • Take Profit – distância ao alvo de lucro medida em passos de preço. Zero para desabilitar.
  • Stop Loss – distância ao stop protetor medida em passos de preço. Zero para desabilitar.
  • Trailing Stop – distância de trailing stop em passos de preço. Zero para desabilitar.
  • Trailing Step – movimento mínimo (em passos) necessário antes de ajustar o trailing stop.
  • Only One Position – quando habilitado, a estratégia ignora novos sinais enquanto uma posição está aberta.
  • Candle Type – tipo de dados de velas usado para os cálculos (padrão: período de 1 hora).

Notas

  • Os sinais são gerados apenas em velas concluídas fornecidas pela assinatura configurada.
  • A estratégia mantém os dois extremos de vela mais recentes na memória; portanto, precisa de pelo menos duas velas concluídas após o início antes de poder gerar um sinal.
  • Os valores de parâmetros padrão replicam o consultor especialista MQL4 original: volume de 0,01 lote, stop loss de 20 pontos, take profit de 10 pontos, trailing stop de 25 pontos e trailing step de 5 pontos.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ReverseDayFractalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ReverseDayFractalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}