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Explosion Range Expansion戦略

概要

Explosion Range Expansion戦略は、MetaTrader 5のエキスパートアドバイザー「Explosion」から変換されたブレイクアウトシステムです。アルゴリズムは現在の完成したローソク足の値幅を前のローソク足と比較し、値幅の拡大が設定可能な比率を超えるたびにローソク足の実体の方向にマーケットポジションを開きます。StockSharpバージョンはオリジナルのマネーマネジメント機能を維持し、スケジュール制御とトレーリングストップ管理のための便利なパラメーターを追加します。

取引ルール

  • 値幅の拡大： 現在のローソク足の値幅（High - Low）を計算し、前のローソク足の値幅と比較します。現在の値幅が前の値幅にRange Ratioを掛けたものより大きい場合、シグナルが生成されます。
  • 方向フィルター：
    • ローソク足が始値より上でクローズし、現在のポジションがフラットまたはショートの場合、ロングマーケット注文が送信されます。
    • ローソク足が始値より下でクローズし、現在のポジションがフラットまたはロングの場合、ショートマーケット注文が送信されます。
  • 取引ウィンドウ： シグナルはローソク足のクローズ時間がStart HourとEnd Hourの間（両端含む）にある場合のみ受け付けられます。
  • 日次制限： One Trade Per Dayが有効な場合、取引日の最初の条件を満たすエントリーのみが実行されます。
  • 取引間の一時停止： ポジションエントリー後、ストラテジーは新しいシグナルを受け付ける前にPause (sec)秒待機します。
  • 最大エクスポージャー： ネットポジションサイズはMax Positions * Order Volumeを超えることができません。

エグジットとリスク管理

  • 初期保護： オプションのストップロスとテイクプロフィットレベルはpriceステップで定義され、エントリー価格から計算されます。
  • トレーリングストップ： 有効な場合、最小利益しきい値（Trailing Stop + Trailing Step）を達成した後にストップロスが価格に近づけられます。トレーリングロジックは元のEAと同じ動作を維持します。
  • ターゲットでの手動クローズ： ローソク足の値幅がインバーバーでストップロスまたはテイクプロフィットレベルのいずれかに達した場合、ポジションはマーケット注文を使用してクローズされます。

パラメーター

  • Candle Type – ローソク足サブスクリプションに使用するデータタイプ。
  • Order Volume – ロット単位の各ポジションのサイズ。
  • Range Ratio – エントリーをトリガーするための前のローソク足の値幅に適用される乗数。
  • Max Positions – 同時に許可されるロットの最大数。
  • Pause (sec) – エントリー間の最短秒数。
  • Start Hour / End Hour – 取引時間フィルター（0〜23）。
  • One Trade Per Day – ストラテジーを1日1エントリーに制限します。
  • Stop Loss – price ステップ単位の初期ストップロス距離。
  • Take Profit – price ステップ単位の初期テイクプロフィット距離。
  • Trailing Stop – price ステップ単位のトレーリングストップ距離。
  • Trailing Step – トレーリング更新前に必要な追加距離。

変換に関する注記

  • ストラテジーはインジケーターなしのシグナル処理のために高水準SubscribeCandlesおよびBind APIを使用します。
  • トレーリングストップ、取引ウィンドウ、一時停止、日次制限は元のMQ5ロジックを再現します。
  • マネーマネジメントは単一のボリュームパラメーターで表現されます；元のスクリプトのリスクパーセンテージロットサイジングはこのバージョンではサポートされていません。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExplosionRangeExpansionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExplosionRangeExpansionStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}