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Estratégia de Explosion Range Expansion

Visão geral

Explosion Range Expansion Strategy é um sistema de rompimento convertido do consultor especialista MetaTrader 5 "Explosion". O algoritmo compara o intervalo da vela completada atual com a vela anterior e abre uma posição de mercado na direção do corpo da vela sempre que a expansão do intervalo excede uma proporção configurável. A versão StockSharp mantém as funcionalidades originais de gerenciamento de dinheiro e adiciona parâmetros convenientes para controle de horário e gerenciamento do trailing stop.

Regras de trading

  • Expansão de intervalo: Calcula o intervalo da vela atual (High - Low) e o compara com o intervalo da vela anterior. Se o intervalo atual for maior que o intervalo anterior multiplicado por Range Ratio, um sinal é gerado.
  • Filtro de direção:
    • Se a vela fechar acima de sua abertura e a posição atual for plana ou vendida, uma ordem de mercado comprada é enviada.
    • Se a vela fechar abaixo de sua abertura e a posição atual for plana ou comprada, uma ordem de mercado vendida é enviada.
  • Janela de trading: Os sinais são aceitos apenas quando o tempo de fechamento da vela cair entre Start Hour e End Hour (inclusive).
  • Limite diário: Quando One Trade Per Day está habilitado, apenas a primeira entrada qualificada do dia de trading é executada.
  • Pausa entre operações: Após uma entrada de posição, a estratégia aguarda Pause (sec) segundos antes de aceitar um novo sinal.
  • Exposição máxima: O tamanho líquido da posição não pode exceder Max Positions * Order Volume.

Saídas e gestão de risco

  • Proteção inicial: Níveis opcionais de stop-loss e take-profit são definidos em passos de preço e calculados a partir do preço de entrada.
  • Trailing Stop: Quando habilitado, o stop-loss é movido mais perto do preço após atingir um limiar mínimo de lucro (Trailing Stop + Trailing Step). A lógica de trailing mantém o mesmo comportamento que no EA original.
  • Fechamento manual em alvos: Se o intervalo da vela atingir o nível de stop-loss ou take-profit intrabarra, a posição é fechada usando uma ordem de mercado.

Parâmetros

  • Candle Type – Tipo de dados usado para assinatura de velas.
  • Order Volume – Tamanho de cada posição em lotes.
  • Range Ratio – Multiplicador aplicado ao intervalo da vela anterior para acionar entradas.
  • Max Positions – Número máximo de lotes permitidos simultaneamente.
  • Pause (sec) – Tempo mínimo em segundos entre entradas.
  • Start Hour / End Hour – Filtro de horas de trading (0–23).
  • One Trade Per Day – Restringe a estratégia a uma entrada por dia do calendário.
  • Stop Loss – Distância inicial de stop-loss em passos de preço.
  • Take Profit – Distância inicial de take-profit em passos de preço.
  • Trailing Stop – Distância de trailing stop em passos de preço.
  • Trailing Step – Distância adicional necessária antes de atualizar o trailing.

Notas de conversão

  • A estratégia usa a API SubscribeCandles e Bind de alto nível para processamento de sinais sem indicadores.
  • Trailing stop, janela de trading, pausa e limite diário reproduzem a lógica MQ5 original.
  • O gerenciamento de dinheiro é expresso via um único parâmetro de volume; o dimensionamento de lote baseado em porcentagem de risco do script original não é suportado nesta versão.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExplosionRangeExpansionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExplosionRangeExpansionStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}