Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Explosion Range Expansion

Общее описание

Explosion Strategy — портированная версия советника «Explosion» для MetaTrader 5. Алгоритм сравнивает диапазон (High − Low) текущей завершённой свечи с диапазоном предыдущей и открывает рыночную позицию в сторону тела свечи, если расширение диапазона превышает заданное отношение. Версия для StockSharp сохраняет ключевые защитные механизмы оригинала и предоставляет удобные параметры для настройки торгового окна и трейлинг-стопа.

Правила входа

  • Расширение диапазона. Текущая свеча должна иметь диапазон больше, чем диапазон предыдущей свечи, умноженный на параметр Range Ratio.
  • Определение направления.
    • Если свеча закрылась выше цены открытия и позиция отсутствует либо короткая, отправляется рыночная заявка на покупку.
    • Если свеча закрылась ниже цены открытия и позиция отсутствует либо длинная, отправляется рыночная заявка на продажу.
  • Торговое окно. Сигналы учитываются только для свечей, закрытие которых попадает между Start Hour и End Hour включительно.
  • Ограничение сделок. При включённом параметре One Trade Per Day исполняется только первый сигнал текущего дня.
  • Пауза между сделками. После открытия позиции стратегия выдерживает паузу Pause (sec) секунд перед поиском нового входа.
  • Максимальная нагрузка. Суммарный объём позиции не превышает Max Positions * Order Volume.

Выход и управление риском

  • Начальные стопы. Опциональные уровни стоп-лосса и тейк-профита задаются в шагах цены и рассчитываются от цены входа.
  • Трейлинг-стоп. При активном трейлинге стоп-лосс подтягивается к цене после достижения минимального профита (Trailing Stop + Trailing Step), повторяя поведение оригинального советника.
  • Закрытие по целям. При достижении свечой стоп-уровня или тейк-профита позиция закрывается рыночной заявкой.

Настройки

  • Candle Type – тип свечей для подписки.
  • Order Volume – торговый объём в лотах.
  • Range Ratio – коэффициент расширения диапазона для генерации сигнала.
  • Max Positions – максимальное количество лотов в позиции.
  • Pause (sec) – минимальная пауза между входами в секундах.
  • Start Hour / End Hour – торговое время (0–23).
  • One Trade Per Day – ограничение «одна сделка в день».
  • Stop Loss – расстояние стоп-лосса в шагах цены.
  • Take Profit – расстояние тейк-профита в шагах цены.
  • Trailing Stop – расстояние трейлинг-стопа в шагах цены.
  • Trailing Step – дополнительное смещение, необходимое для обновления трейлинг-стопа.

Особенности конверсии

  • Используется высокоуровневый API SubscribeCandles и Bind, что позволяет обходиться без индикаторов.
  • Логика трейлинг-стопа, торгового окна, паузы и дневного ограничения полностью повторяет MQ5-версию.
  • Размер позиции задаётся напрямую параметром объёма; расчёт лота от процента риска, присутствовавший в оригинале, не реализован.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExplosionRangeExpansionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExplosionRangeExpansionStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}