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Explosion戦略

この戦略はMetaTraderの「Explosion」エキスパートのロジックを再現します。完成した各ローソク足の値幅を監視し、最新のバーが「爆発」したとき—その高さが前のバーの値幅の2倍を超えるとき—に市場に参入します。方向はローソク足の実体で決まります：強気の実体はロングポジションを開き、弱気の実体はショートポジションを開きます。

取引ルール

  1. 設定されたCandleTypeサブスクリプションから来る完成したローソク足のみを処理します。
  2. 現在の値幅をHigh - Lowとして計算し、前のローソク足の値幅と比較します。
  3. currentRange > previousRange * 2かつ終値が始値より上のとき、ロングエントリーが開かれます。
  4. currentRange > previousRange * 2かつ終値が始値より下のとき、ショートエントリーが開かれます。
  5. OnlyOnePositionPerBarが有効な場合、ローソク足の開始時間ごとに方向ごとに最大1つのトレードが許可されます。同じバーでの試みは無視されます。
  6. ストラテジーは単一のネットポジションを維持するため、反対のトレードは新しい方向を確立する前に既存のエクスポージャーを自動的にクローズします。
  7. 保護メカニズム：
    • StopLossPipsとTakeProfitPipsはエントリー価格からpips単位で測定した仮想的な決済レベルを配置します。
    • TrailingStopPipsとTrailingStepPipsは、価格がポジションに有利な方向に少なくともトレーリング距離と各追加ステップを移動するとストップを動かします。
    • オプションのpip乗数は、3桁および5桁のインストゥルメントでpipサイズを10倍にすることでMQL自動桁数ヘルパーを模倣します。

パラメーター

パラメーター デフォルト 説明
TradeVolume 0.01 エントリーに使用するマーケット注文ボリューム。
StopLossPips 20 pips単位のストップロス距離。ゼロはストップを無効にします。
TakeProfitPips 10 pips単位のテイクプロフィット距離。ゼロはテイクを無効にします。
TrailingStopPips 25 pips単位のトレーリングストップ起動距離。ゼロはトレーリングを無効にします。
TrailingStepPips 5 トレーリングストップが進む前に必要な追加のpips移動。トレーリングが有効なときは正のまま維持する必要があります。
UseAutoPipMultiplier true 3桁または5桁の小数のインストゥルメントでpipサイズを10倍にし、MQL自動桁数ヘルパーに一致させます。
OnlyOnePositionPerBar true バー開始時間ごとに複数のエントリーを禁止します。
CandleType TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame() 計算に使用するローソク足シリーズ。

変換に関する注記

  • StockSharpはネットポジションで動作するため、元のExpert Advisorの複数の同時注文のヘッジはサポートされていません。動作はMQLバージョンでOnlyOneOpenedPosを有効にするのと同等です。
  • トレーリングストップの更新はティクスごとではなくローソク足のクローズ時に実行されます。ロジックは元のしきい値と一致しながら高水準APIとの互換性を維持します。
  • pip乗数は、5桁のforexシンボルで距離を10倍にする自動桁数検出を再現します。

推奨される使用方法

  1. 元のエキスパートに合ったインストゥルメントと時間軸を選択します（例：forexペアに推奨されるM15/M30チャート）。
  2. pipベースのリスクパラメーターをインストゥルメントのボラティリティに合わせて調整します。
  3. トレーリングストップがいつ進むか、また保護レベルがどのように再計算されるかを監視するためにロギングを有効にします。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExplosionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExplosionStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}