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Estratégia de Explosion

A estratégia reproduz a lógica do especialista MetaTrader "Explosion". Ela observa o intervalo de cada vela concluída e entra no mercado quando a última barra "explode" – sua altura mais do que dobra o intervalo da barra anterior. A direção é decidida pelo corpo da vela: um corpo altista abre uma posição comprada, enquanto um corpo baixista abre uma posição vendida.

Regras de trading

  1. Processa apenas velas concluídas provenientes da assinatura configurada CandleType.
  2. Calcula o intervalo atual como High - Low e o compara com o intervalo da vela anterior.
  3. Uma entrada comprada é aberta quando currentRange > previousRange * 2 e o fechamento está acima da abertura.
  4. Uma entrada vendida é aberta quando currentRange > previousRange * 2 e o fechamento está abaixo da abertura.
  5. Quando OnlyOnePositionPerBar está habilitado, no máximo um trade por direção é permitido para um tempo de abertura de vela. Tentativas na mesma barra são ignoradas.
  6. A estratégia mantém uma única posição líquida, portanto um trade oposto fecha automaticamente qualquer exposição existente antes de estabelecer a nova direção.
  7. Mecânicas de proteção:
    • StopLossPips e TakeProfitPips colocam níveis de saída virtuais medidos em pips a partir do preço de entrada.
    • TrailingStopPips e TrailingStepPips movem o stop quando o preço viaja a favor da posição pelo menos a distância de trailing e a cada passo adicional.
    • O multiplicador de pip opcional emula o assistente de auto-dígitos MQL multiplicando o tamanho do pip por 10 em instrumentos de 3 e 5 dígitos.

Parâmetros

Parâmetro Padrão Descrição
TradeVolume 0.01 Volume de ordem de mercado usado nas entradas.
StopLossPips 20 Distância de stop-loss em pips. Zero desativa o stop.
TakeProfitPips 10 Distância de take-profit em pips. Zero desativa o take.
TrailingStopPips 25 Distância de ativação para o trailing stop em pips. Zero desativa o trailing.
TrailingStepPips 5 Movimento adicional em pips necessário antes que o trailing stop avance. Deve permanecer positivo quando o trailing está habilitado.
UseAutoPipMultiplier true Multiplica o tamanho do pip por 10 em instrumentos com 3 ou 5 casas decimais, correspondendo ao assistente de auto-dígitos MQL.
OnlyOnePositionPerBar true Proíbe mais de uma entrada por tempo de abertura de barra.
CandleType TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame() Série de velas usada para os cálculos.

Notas sobre a conversão

  • O StockSharp trabalha com uma posição líquida, portanto o hedging de múltiplas ordens simultâneas do Expert Advisor original não é suportado. O comportamento é equivalente a habilitar OnlyOneOpenedPos na versão MQL.
  • As atualizações do trailing stop são realizadas nos fechamentos de velas em vez de a cada tick. A lógica corresponde aos limiares originais enquanto permanece compatível com a API de alto nível.
  • O multiplicador de pip reproduz a detecção automática de dígitos que escala as distâncias por 10 em símbolos forex de 5 dígitos.

Uso sugerido

  1. Escolha o instrumento e o período que correspondam ao especialista original (por exemplo, os gráficos M15/M30 recomendados para pares forex).
  2. Ajuste os parâmetros de risco baseados em pips à volatilidade do instrumento.
  3. Habilite o registro para monitorar quando o trailing stop avança e como os níveis de proteção são recalculados.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExplosionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExplosionStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}