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800BB戦略

この戦略は、StockSharpの高レベルAPIを使用してMetaTrader 4エキスパートアドバイザー「800BB」を再現します。価格が非常に長いBollinger Bandを突破し、次のバーで直ちにチャネルに再参入したときに平均回帰トレードに入ります。リスクは、設定されたリスクパーセンテージに基づく動的なポジションサイジングと組み合わせたATRベースのストップおよびテイクプロフィット距離によって制御されます。

概要

  • CandleTypeパラメーターで提供される任意のインストゥルメントと時間軸で機能します。
  • 極端な逸脱を検出するために、2標準偏差エンベロープを持つ800期間のBollinger Bandを使用します。
  • 外側のクローズの直後にバンド内に戻って開くバーでのエントリーを確認します。
  • ATR由来のストップ距離をpipsで推定し、選択したRiskPercentを現在のポートフォリオ価値に適用してオーダーのサイズを決定します。
  • シンボルが3または5桁の小数点を持つ場合、価格ステップを10倍にするMetaTraderのpip計算を再現します。

トレードロジック

ロングセットアップ

  1. 前回の完了したキャンドルがBollinger Bandの下限を下回って開いたまたは閉じた場合、売られすぎの逸脱を示します。
  2. 現在のキャンドルが前回の下限バンドレベル以上で開く（価格がチャネルに再参入した）。
  3. 現在アクティブなロングポジションがない。新しいロングを開く前に、オープンしているショートが閉じられます。
  4. ポジションサイズはATRベースのストップ距離と設定されたリスクパーセンテージを使用して計算されます。
  5. キャンドル開始時に成行買い注文が送信されます。ストップロスはエントリーのStopLossAtrMultiplier × ATR下に置かれ、テイクプロフィットはエントリーのTakeProfitAtrMultiplier × ATR上に置かれます。

ショートセットアップ

  1. 前回の完了したキャンドルがBollinger Bandの上限を上回って開いたまたは閉じた場合、買われすぎの逸脱を示します。
  2. 現在のキャンドルが前回の上限バンドレベル以下で開く（価格がチャネルに再参入した）。
  3. 現在アクティブなショートポジションがない。新しいショートを開く前に、オープンしているロングが閉じられます。
  4. ポジションサイズは同じATRとリスクパーセント計算で決定されます。
  5. キャンドル開始時に成行売り注文が送信されます。ストップロスはエントリーのStopLossAtrMultiplier × ATR上に置かれ、テイクプロフィットはエントリーのTakeProfitAtrMultiplier × ATR下に置かれます。

エグジット管理

  • 保護注文: ストップロスとテイクプロフィットレベルは内部で追跡され、各完了キャンドルで評価されます。どちらかの閾値が破られると、ポジションは成行で決済されます。
  • 反対のシグナル: 反対のセットアップが発動すると、新しい注文が出される前に現在のポジションがフラット化されます。
  • 可視化: オリジナルのEAは潜在的なトレードのために垂直線を描くことができました。チャートアノテーションはここでは再現されず、代わりに戦略はチャートエリアが利用可能な場合にキャンドル、Bollinger Band、および自身のトレードを描画します。

パラメーター

パラメーター デフォルト 説明
RiskPercent 2 トレードごとにリスクにさらされるポートフォリオ価値のパーセンテージ。
TakeProfitAtrMultiplier 1.5 テイクプロフィット距離の計算に使用されるATR倍数。
StopLossAtrMultiplier 1 ストップロス距離の計算に使用されるATR倍数。
AtrPeriod 14 ATRインジケーターのルックバック期間。
BollingerPeriod 800 Bollinger Bandの移動平均の期間。
BollingerDeviation 2 Bollinger Bandの標準偏差乗数。
CandleType 1 hour シグナル生成に使用される時間軸（または他のキャンドルタイプ）。

注意事項

  • ポートフォリオアダプターがPortfolio.CurrentValueを提供することを確認してください。提供されない場合、リスクベースのポジションサイジングはゼロを返し、戦略はトレードしません。
  • シンボルが有効な価格ステップまたはティック値を公開しない場合、pipおよびpip当たりの金額計算は保守的なデフォルト値にフォールバックします。
  • 長いBollinger ルックバック（800バー）は、BollingerインジケーターとATRインジケーターの両方をウォームアップするのに十分な履歴データが受信されるまで、最初のトレードが発生できないことを意味します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EightHundredBbStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EightHundredBbStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}