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800BB-Strategie

Diese Strategie reproduziert den MetaTrader 4-Expertenberater "800BB" unter Verwendung der High-Level-API von StockSharp. Sie geht Mean-Reversion-Trades ein, wenn der Preis ein sehr langes Bollinger Band durchbricht und auf der nächsten Kerze sofort wieder in den Kanal eintritt. Das Risiko wird über ATR-basierte Stop- und Take-Profit-Abstände in Kombination mit dynamischer Positionsgrößenberechnung basierend auf dem konfigurierten Risikoprozentsatz kontrolliert.

Überblick

  • Funktioniert auf jedem Instrument und Zeitrahmen, der über den CandleType-Parameter bereitgestellt wird.
  • Verwendet ein 800-Perioden-Bollinger-Band mit einem Zwei-Standardabweichungs-Umschlag zur Erkennung extremer Ausschläge.
  • Bestätigt Einstiege auf der Kerze, die direkt nach einem Außenschluss wieder innerhalb des Bandes öffnet.
  • Bemisst Aufträge durch Schätzung der ATR-abgeleiteten Stop-Distanz in Pips und Anwendung des ausgewählten RiskPercent auf den aktuellen Portfoliowert.
  • Repliziert MetaTraders Pip-Berechnung durch Multiplikation des Preisschritts mit 10, wenn das Symbol 3 oder 5 Dezimalstellen hat.

Handelslogik

Long-Setup

  1. Die vorherige abgeschlossene Kerze öffnete oder schloss unterhalb des unteren Bollinger-Bandes, was einen überverkauften Ausschlag signalisiert.
  2. Die aktuelle Kerze öffnet auf oder über dem vorherigen unteren Bandniveau (Preis ist wieder in den Kanal eingetreten).
  3. Keine Long-Position ist derzeit aktiv. Offene Short-Positionen werden geschlossen, bevor die neue Long-Position eröffnet wird.
  4. Die Positionsgröße wird anhand der ATR-basierten Stop-Distanz und dem konfigurierten Risikoprozentsatz berechnet.
  5. Eine Market-Kauforder wird bei der Kerzenöffnung eingereicht. Der Stop-Loss wird StopLossAtrMultiplier × ATR unterhalb des Einstiegs platziert, während der Take-Profit TakeProfitAtrMultiplier × ATR oberhalb des Einstiegs liegt.

Short-Setup

  1. Die vorherige abgeschlossene Kerze öffnete oder schloss oberhalb des oberen Bollinger-Bandes, was einen überkauften Ausschlag signalisiert.
  2. Die aktuelle Kerze öffnet auf oder unter dem vorherigen oberen Bandniveau (Preis ist wieder in den Kanal eingetreten).
  3. Keine Short-Position ist derzeit aktiv. Offene Long-Positionen werden geschlossen, bevor die neue Short-Position eröffnet wird.
  4. Die Positionsgröße wird durch dieselbe ATR-und-Risikoprozent-Berechnung bestimmt.
  5. Eine Market-Verkaufsorder wird bei der Kerzenöffnung eingereicht. Der Stop-Loss wird StopLossAtrMultiplier × ATR oberhalb des Einstiegs platziert, während der Take-Profit TakeProfitAtrMultiplier × ATR unterhalb des Einstiegs liegt.

Exit-Management

  • Schutzorders: Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus werden intern verfolgt und bei jeder abgeschlossenen Kerze bewertet. Wenn einer der Schwellenwerte überschritten wird, wird die Position zum Marktpreis geschlossen.
  • Entgegengesetzte Signale: Wenn ein entgegengesetztes Setup ausgelöst wird, wird die aktuelle Position geflacht, bevor die neue Order platziert wird.
  • Visualisierung: Der ursprüngliche EA konnte vertikale Linien für potenzielle Trades zeichnen. Diagrammanmerkungen werden hier nicht neu erstellt; stattdessen zeichnet die Strategie Kerzen, das Bollinger-Band und eigene Trades, wenn ein Diagrammbereich verfügbar ist.

Parameter

Parameter Standard Beschreibung
RiskPercent 2 Prozentsatz des Portfoliowerts, der pro Trade riskiert wird.
TakeProfitAtrMultiplier 1.5 ATR-Vielfaches zur Berechnung der Take-Profit-Distanz.
StopLossAtrMultiplier 1 ATR-Vielfaches zur Berechnung der Stop-Loss-Distanz.
AtrPeriod 14 Rückblickperiode für den ATR-Indikator.
BollingerPeriod 800 Periode des gleitenden Durchschnitts des Bollinger-Bandes.
BollingerDeviation 2 Standardabweichungsmultiplikator für das Bollinger-Band.
CandleType 1 hour Zeitrahmen (oder ein anderer Kerzentyp) für die Signalerzeugung.

Hinweise

  • Stellen Sie sicher, dass der Portfolio-Adapter Portfolio.CurrentValue liefert; andernfalls gibt die risikobasierte Positionsgrößenberechnung null zurück und die Strategie wird nicht handeln.
  • Wenn das Symbol keinen gültigen Preisschritt oder Tick-Wert bereitstellt, greifen die Pip- und Geld-pro-Pip-Berechnungen auf konservative Standardwerte zurück.
  • Der lange Bollinger-Rückblick (800 Kerzen) bedeutet, dass der erste Trade erst erfolgen kann, wenn genügend historische Daten empfangen wurden, um sowohl den Bollinger- als auch den ATR-Indikator aufzuwärmen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EightHundredBbStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EightHundredBbStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}