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Estratégia de 800BB

Esta estratégia reproduz o consultor especialista MetaTrader 4 "800BB" usando a API de alto nível do StockSharp. Ela entra em trades de reversão à média quando o preço perfura uma Bollinger Band muito longa e imediatamente volta a entrar no canal na próxima barra. O risco é controlado por meio de distâncias de stop e take-profit baseadas em ATR combinadas com dimensionamento dinâmico de posição baseado no percentual de risco configurado.

Visão geral

  • Funciona em qualquer instrumento e período fornecido através do parâmetro CandleType.
  • Usa uma Bollinger Band de 800 períodos com um envelope de dois desvios padrão para detectar excursões extremas.
  • Confirma entradas na barra que abre de volta dentro da banda logo após um fechamento externo.
  • Dimensiona ordens estimando a distância de stop derivada do ATR em pips e aplicando o RiskPercent selecionado ao valor atual do portfólio.
  • Replica o cálculo de pips do MetaTrader multiplicando o passo de preço por 10 quando o símbolo tem 3 ou 5 casas decimais.

Lógica de trading

Configuração longa

  1. O candle completado anterior abriu ou fechou abaixo da banda inferior de Bollinger, sinalizando uma excursão de sobrevendido.
  2. O candle atual abre em ou acima do nível anterior da banda inferior (o preço voltou a entrar no canal).
  3. Nenhuma posição longa está atualmente ativa. Qualquer posição curta aberta é fechada antes de abrir a nova posição longa.
  4. O tamanho da posição é calculado usando a distância de stop baseada em ATR e o percentual de risco configurado.
  5. Uma ordem de compra a mercado é enviada na abertura do candle. O stop-loss é colocado StopLossAtrMultiplier × ATR abaixo da entrada, enquanto o take-profit é TakeProfitAtrMultiplier × ATR acima da entrada.

Configuração curta

  1. O candle completado anterior abriu ou fechou acima da banda superior de Bollinger, sinalizando uma excursão de sobrecomprado.
  2. O candle atual abre em ou abaixo do nível anterior da banda superior (o preço voltou a entrar no canal).
  3. Nenhuma posição curta está atualmente ativa. Qualquer posição longa aberta é fechada antes de abrir a nova posição curta.
  4. O tamanho da posição é determinado pelo mesmo cálculo de ATR e percentual de risco.
  5. Uma ordem de venda a mercado é enviada na abertura do candle. O stop-loss é colocado StopLossAtrMultiplier × ATR acima da entrada, enquanto o take-profit é TakeProfitAtrMultiplier × ATR abaixo da entrada.

Gestão de saída

  • Ordens protetoras: Os níveis de stop-loss e take-profit são rastreados internamente e avaliados em cada candle completado. Se qualquer limiar for ultrapassado, a posição é fechada a mercado.
  • Sinais opostos: Quando uma configuração oposta é acionada, a posição atual é zerada antes de a nova ordem ser colocada.
  • Visualização: O EA original podia desenhar linhas verticais para trades potenciais. As anotações de gráfico não são recriadas aqui; em vez disso, a estratégia desenha candles, a Bollinger Band e os próprios trades quando uma área de gráfico está disponível.

Parâmetros

Parâmetro Padrão Descrição
RiskPercent 2 Percentual do valor do portfólio arriscado por trade.
TakeProfitAtrMultiplier 1.5 Múltiplo do ATR usado para calcular a distância do take-profit.
StopLossAtrMultiplier 1 Múltiplo do ATR usado para calcular a distância do stop-loss.
AtrPeriod 14 Período de retrospectiva para o indicador ATR.
BollingerPeriod 800 Período da média móvel da Bollinger Band.
BollingerDeviation 2 Multiplicador de desvio padrão para a Bollinger Band.
CandleType 1 hour Período (ou qualquer outro tipo de candle) usado para geração de sinais.

Notas

  • Certifique-se de que o adaptador de portfólio fornece Portfolio.CurrentValue; caso contrário, o dimensionamento de posição baseado em risco retorna zero e a estratégia não irá operar.
  • Se o símbolo não expõe um passo de preço ou valor de tick válido, os cálculos de pips e dinheiro por pip recorrem a padrões conservadores.
  • O longo período de retrospectiva do Bollinger (800 barras) significa que o primeiro trade só pode ocorrer após receber dados históricos suficientes para aquecer tanto os indicadores Bollinger quanto ATR.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EightHundredBbStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EightHundredBbStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}