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Pure Price Action Fractal戦略

概要

Pure Price Action戦略は、MetaTraderエキスパートアドバイザー「Pure Price Action」（MQL id 24291）のStockSharpポートです。 Bill Williamsのフラクタルによるブレイクアウト確認と、上位時間軸で計算したモメンタムフィルター、長期MACDトレンドフィルターを組み合わせています。 このアルゴリズムは市場が最新のフラクタルレベルを再テストした直後にトレンド継続トレードを捉えようとします。

トレードロジック

  1. シグナルローソク足 – トレードの判断はユーザーが選択した時間軸（デフォルト15分）で行われます。
  2. フラクタルタッチ確認 – 最新の確定ローソク足が最新の確認済みフラクタルレベル（ショートには上位フラクタル、ロングには下位フラクタル）の1価格ステップ以内でクローズした場合のみトレードが許可されます。
  3. 方向性ボディパターン – 最新ローソク足の絶対ボディサイズが前のローソク足のボディより小さく、かつ前のボディがさらに前のローソク足より大きくなければなりません。これは元のEAのモメンタム押し戻しフィルターを模倣します。
  4. 移動平均線 – 2本の線形加重移動平均（デフォルトでLWMA 6とLWMA 85）がベースとなるトレンドを提供します。ロングトレードには速いLWMAが遅いLWMAを上回ることが必要；ショートは逆です。
  5. モメンタムフィルター – 上位時間軸（デフォルトH1）で評価した14期間のモメンタムインジケーターが、直近3回のモメンタム読み取りのいずれかで均衡レベル（100）から設定した閾値以上乖離しなければなりません。
  6. MACDフィルター – 上位時間軸（デフォルト月足）で計算したMACD(12, 26, 9)がロングではメインラインがシグナルラインを上回り、ショートでは下回る必要があります。
  7. ポジションサイジング – 戦略はベースクラスStrategyのVolumeプロパティを使用します。Volumeが設定されていない場合、デフォルトで1コントラクト/ロット。MaxPositionパラメーターは絶対ポジションサイズを制限します。

ポジション管理

  • 初期保護 – オプションの固定ストップロス・テイクプロフィット距離が価格ステップで指定され、両方向に対称に適用されます。
  • トレーリングストップ – 有効化すると、戦略はエントリー後に到達した最高値/最安値を設定した距離で追跡します。
  • ブレイクイーブンロック – 価格がトリガー距離を移動した後、保護レベルはエントリー±オフセットに移動して利益を確保します。
  • 手動エグジット – ロジックは各確定ローソク足でストップロス、テイクプロフィット、トレーリング、ブレイクイーブンレベルを評価し、いずれかの条件が満たされた場合にポジション全体をクローズします。

パラメーター

  • CandleType – メインシグナル時間軸（デフォルト：15分足）。
  • MomentumCandleType – モメンタムインジケーターの時間軸（デフォルト：1時間足）。
  • MacdCandleType – MACDフィルターの時間軸（デフォルト：30日足、月足を模倣）。
  • FastPeriod / SlowPeriod – 速いLWMAと遅いLWMAの期間。
  • MomentumPeriod – モメンタムインジケーターの長さ。
  • MomentumThreshold – Momentumの100からの最小絶対乖離。
  • MacdFastPeriod、MacdSlowPeriod、MacdSignalPeriod – MACD設定。
  • StopLossPoints、TakeProfitPoints – 価格ステップでのリスク保護距離。
  • TrailingStopPoints – 価格ステップでのトレーリング距離。
  • BreakEvenTriggerPoints、BreakEvenOffsetPoints – ブレイクイーブントリガーと確保利益距離。
  • MaxPosition – 戦略が扱う最大絶対ポジションサイズ。
  • EnableTrailing、EnableBreakEven、UseStopLoss、UseTakeProfit – リスク管理ブロックのトグル。

注意事項

  • コード内のすべてのコメントはプロジェクトガイドラインに従い英語で記述されています。
  • 戦略は確定ローソク足のみに依存します；バー内シグナルは処理されません。
  • 元のEAの動作を模倣するためにマルチ時間軸サブスクリプションを使用します（M15シグナルローソク足、H1モメンタム、デフォルトで月足MACD）。
  • このフォルダーには自動テストは提供されていません。要請通り、グローバルリポジトリのテストスイートは変更しないままにしてください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PurePriceActionFractalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PurePriceActionFractalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}