Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Pure Price Action Fractal-Strategie

Übersicht

Die Pure Price Action-Strategie ist ein StockSharp-Port des MetaTrader-Expertenberaters "Pure Price Action" (MQL-ID 24291). Sie kombiniert Ausbruchsbestätigung durch Bill-Williams-Fraktale mit einem auf einem höheren Zeitrahmen berechneten Momentum-Filter und einem langfristigen MACD-Trendfilter. Der Algorithmus versucht, Trendfortsetzungs-Trades genau dann zu erfassen, wenn der Markt das jüngste Fraktalniveau erneut testet.

Handelslogik

  1. Signalkerzen – Handelsentscheidungen werden auf dem vom Benutzer gewählten Zeitrahmen getroffen (standardmäßig 15 Minuten).
  2. Fraktal-Berührungs-Bestätigung – Ein Trade ist nur erlaubt, wenn die neueste abgeschlossene Kerze innerhalb eines Preisschritts des zuletzt bestätigten Fraktal-Niveaus schließt (oberes Fraktal für Shorts, unteres Fraktal für Longs).
  3. Direktionales Körpermuster – Die absolute Körpergröße der neuesten Kerze muss kleiner sein als der Körper der vorherigen Kerze, während der vorherige Körper größer sein muss als die davor. Dies imitiert den Momentum-Rücksetzer-Filter des ursprünglichen EA.
  4. Gleitende Durchschnitte – Zwei linear gewichtete gleitende Durchschnitte (LWMA 6 und LWMA 85 standardmäßig) liefern den Basistrend. Long-Trades erfordern den schnellen LWMA über dem langsamen; Short-Trades das Gegenteil.
  5. Momentum-Filter – Ein 14-Perioden-Momentum-Indikator auf einem höheren Zeitrahmen (H1 standardmäßig) muss vom Gleichgewichtsniveau (100) um mindestens den konfigurierten Schwellenwert abweichen, während einer der drei letzten Momentum-Lesungen.
  6. MACD-Filter – Ein MACD(12, 26, 9) auf einem höheren Zeitrahmen (monatlich standardmäßig) muss die Hauptlinie über der Signallinie für Longs und darunter für Shorts zeigen.
  7. Positionsgrößenbestimmung – Die Strategie verwendet die Volume-Eigenschaft der Basisklasse Strategy. Wenn Volume nicht gesetzt ist, wird standardmäßig ein Kontrakt/Los verwendet. Der Parameter MaxPosition begrenzt die absolute Positionsgröße.

Positionsmanagement

  • Anfangsschutz – Optionale feste Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände werden in Preisschritten angegeben und symmetrisch auf beide Seiten angewendet.
  • Trailing Stop – Wenn aktiviert, verfolgt die Strategie den nach dem Einstieg erreichten höchsten/niedrigsten Preis mit dem konfigurierten Abstand.
  • Break-Even-Sperre – Nachdem der Preis die Aktivierungsdistanz zurückgelegt hat, wird das Schutzniveau auf Einstieg ± Offset verschoben, um Gewinne zu sichern.
  • Manuelle Ausstiege – Die Logik bewertet Stop-Loss-, Take-Profit-, Trailing- und Break-Even-Niveaus bei jeder abgeschlossenen Kerze und schließt die gesamte Position wenn eine Bedingung erfüllt ist.

Parameter

  • CandleType – Hauptsignal-Zeitrahmen (Standard: 15-Minuten-Zeitrahmen).
  • MomentumCandleType – Zeitrahmen für den Momentum-Indikator (Standard: 1-Stunden-Zeitrahmen).
  • MacdCandleType – Zeitrahmen für den MACD-Filter (Standard: 30-Tage-Zeitrahmen, simuliert Monatskerzen).
  • FastPeriod / SlowPeriod – Perioden des schnellen und langsamen LWMA.
  • MomentumPeriod – Länge des Momentum-Indikators.
  • MomentumThreshold – Mindestabweichung des Momentum von 100.
  • MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod – MACD-Konfiguration.
  • StopLossPoints, TakeProfitPoints – Risikoschutz-Abstände in Preisschritten.
  • TrailingStopPoints – Trailing-Abstand in Preisschritten.
  • BreakEvenTriggerPoints, BreakEvenOffsetPoints – Break-Even-Auslöser und gesicherter Gewinnabstand.
  • MaxPosition – Maximale absolute Positionsgröße der Strategie.
  • EnableTrailing, EnableBreakEven, UseStopLoss, UseTakeProfit – Schalter für Risikomanagement-Blöcke.

Hinweise

  • Alle Kommentare im Code sind auf Englisch geschrieben, wie von den Projektrichtlinien gefordert.
  • Die Strategie verlässt sich ausschließlich auf abgeschlossene Kerzen; intra-bar Signale werden nicht verarbeitet.
  • Multi-Zeitrahmen-Abonnements werden verwendet, um das Verhalten des ursprünglichen Expertenberaters zu emulieren (M15-Signalkerzen, H1-Momentum, monatlicher MACD standardmäßig).
  • Keine automatischen Tests in diesem Ordner. Die globale Repository-Testsuite soll unberührt bleiben, wie angefordert.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PurePriceActionFractalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PurePriceActionFractalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}