Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Pure Price Action Fractal

Общее описание

Pure Price Action Strategy — порт MetaTrader-советника «Pure Price Action» (MQL №24291) на платформу StockSharp. Алгоритм объединяет пробой подтверждённого фрактала, фильтр импульса на старшем таймфрейме и долгосрочный трендовый фильтр MACD, что позволяет входить в рынок при повторном тесте свежих экстремумов.

Логика работы

  1. Таймфрейм сигналов — решения принимаются на выбранном пользователем таймфрейме (по умолчанию 15 минут).
  2. Подтверждение фракталом — сделка возможна только тогда, когда последняя закрывшаяся свеча завершилась в пределах одного шага цены от ближайшего подтверждённого фрактала (верхний фрактал для шортов, нижний — для лонгов).
  3. Паттерн тел свечей — модуль последнего тела меньше тела предыдущей свечи, а тело предыдущей свечи больше тела ещё более ранней свечи. Это повторяет фильтр «retracement momentum» из исходного советника.
  4. Скользящие средние — две линейно взвешенные скользящие (LWMA 6 и 85) задают направление. Для покупок быстрая средняя должна быть выше медленной, для продаж — наоборот.
  5. Фильтр импульса — индикатор Momentum с периодом 14 на старшем таймфрейме (по умолчанию 1 час) должен хотя бы раз за последние три измерения отклоняться от уровня 100 больше порога.
  6. Фильтр MACD — индикатор MACD(12, 26, 9), рассчитанный на более высоком таймфрейме (по умолчанию 30-дневные свечи, имитирующие месяц), требует, чтобы основная линия была выше сигнальной для покупок и ниже для продаж.
  7. Размер позиции — используется свойство Volume базового класса Strategy. При отсутствии значения открывается 1 лот. Параметр MaxPosition ограничивает суммарный объём позиций.

Управление позицией

  • Начальные стопы — необязательные уровни стоп-лосса и тейк-профита задаются в шагах цены и применяются симметрично.
  • Трейлинг-стоп — при включении сопровождает максимум/минимум после входа на заданное расстояние.
  • Перевод в безубыток — после прохождения цены на расстояние триггера уровень защиты переносится к цене входа с учётом смещения.
  • Ручное закрытие — на каждой завершённой свече проверяются условия для стоп-лосса, тейк-профита, трейлинга и безубытка. При выполнении любого условия позиция закрывается целиком.

Параметры

  • CandleType — рабочий таймфрейм сигналов (по умолчанию 15 минут).
  • MomentumCandleType — таймфрейм, на котором считается Momentum (по умолчанию 1 час).
  • MacdCandleType — таймфрейм для MACD (по умолчанию 30-дневные свечи).
  • FastPeriod / SlowPeriod — периоды быстрый/медленной LWMA.
  • MomentumPeriod — период индикатора Momentum.
  • MomentumThreshold — минимальное отклонение Momentum от 100.
  • MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod — параметры MACD.
  • StopLossPoints, TakeProfitPoints — расстояние до стоп-лосса и тейк-профита в шагах цены.
  • TrailingStopPoints — величина трейлинг-стопа.
  • BreakEvenTriggerPoints, BreakEvenOffsetPoints — параметры перевода в безубыток.
  • MaxPosition — максимальный модуль совокупной позиции.
  • EnableTrailing, EnableBreakEven, UseStopLoss, UseTakeProfit — флаги включения защитных блоков.

Дополнительно

  • Все комментарии в коде оставлены на английском языке согласно требованиям репозитория.
  • Стратегия работает только по закрытиям свечей и не реагирует на внутрисвечные события.
  • Используются подписки на несколько таймфреймов для воссоздания оригинальной логики (M15 для сигналов, H1 для Momentum, «месячные» свечи для MACD).
  • В папке нет автоматических тестов; глобальный набор тестов репозитория остаётся без изменений, как и требовалось.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PurePriceActionFractalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PurePriceActionFractalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}